PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRWD с SNOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CRWDSNOW
Дох-ть с нач. г.21.04%-20.32%
Дох-ть за 1 год127.08%12.15%
Дох-ть за 3 года12.64%-12.69%
Коэф-т Шарпа3.120.27
Дневная вол-ть41.27%50.45%
Макс. просадка-67.69%-71.81%
Current Drawdown-7.62%-60.55%

Фундаментальные показатели


CRWDSNOW
Рыночная капитализация$77.54B$54.01B
Прибыль на акцию$0.35-$2.54
PEG коэффициент1.392.93
Выручка (12 мес.)$3.06B$2.81B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.64B$1.35B
EBITDA (12 мес.)$105.96M-$993.87M

Корреляция

0.62
-1.001.00

Корреляция между CRWD и SNOW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и SNOW

С начала года, CRWD показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у SNOW с доходностью -20.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
66.41%
0.89%
CRWD
SNOW

Сравнение акций, фондов или ETF


CrowdStrike Holdings, Inc.

Snowflake Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRWD c SNOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRWD в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRWD в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRWD в сравнении с широким рынком0.501.001.501.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRWD в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRWD в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.38
SNOW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNOW в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SNOW в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SNOW в сравнении с широким рынком0.501.001.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SNOW в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SNOW в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.85

Сравнение коэффициента Шарпа CRWD и SNOW

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа SNOW равного 0.27. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CRWD и SNOW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.12
0.27
CRWD
SNOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и SNOW

Ни CRWD, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRWD и SNOW

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки SNOW в -71.81%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CRWD и SNOW


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.62%
-60.55%
CRWD
SNOW

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и SNOW

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Snowflake Inc. (SNOW) имеют волатильность 7.91% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.91%
8.31%
CRWD
SNOW