Сравнение SPRX с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
SPRX и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SPRX и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRX и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | -5.51% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 8.91% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | -3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью -0.13%.
SPRX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -7.15%
- 1 год
- 79.83%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRX и ARKQ
И SPRX, и ARKQ имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
SPRX vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
SPRX
ARKQ
Сравнение SPRX c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRX | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.00 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.60 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.56 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 11.10 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRX | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.00 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SPRX и ARKQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и ARKQ
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок SPRX и ARKQ
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRX | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -59.89% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -20.58% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -14.58% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.18% | -17.43% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 6.60% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и ARKQ
Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRX | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 11.83% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | 25.90% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.73% | 36.50% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 31.96% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 29.63% | +11.94% |