PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPRX с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с ARKQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPRX (Spear Alpha ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 31.95%/yr vs 26.16%/yr for ARKQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 3.04%.

SPRX

1 день
-6.13%
1 месяц
-19.39%
6 месяцев
6.93%
С начала года
15.58%
1 год
46.27%
3 года*
31.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
-2.78%
1 месяц
-10.74%
6 месяцев
-10.69%
С начала года
3.04%
1 год
22.65%
3 года*
26.16%
5 лет*
8.55%
10 лет*
19.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и ARKQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		15.58%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		3.04%48.81%33.88%40.70%-46.75%-4.38%

Correlation

The correlation between SPRX and ARKQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.83

The correlation between SPRX and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRX и ARKQ

Секторы
SPRX
ARKQ

Технологии

82.1%
32.1%

Промышленность

9.8%
40.4%

Сырьевые материалы

9.2%

-

Финансовые услуги

8.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
8.9%

Здравоохранение

2.0%
1.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

-

14.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPRX
82.1%
ARKQ
32.1%

Промышленность

SPRX
9.8%
ARKQ
40.4%

Сырьевые материалы

SPRX
9.2%
ARKQ

-

Финансовые услуги

SPRX
8.1%
ARKQ
0.9%

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
ARKQ
8.9%

Здравоохранение

SPRX
2.0%
ARKQ
1.1%

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
ARKQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

ARKQ
14.6%

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

ARKQ

-

Энергетика

SPRX

-

ARKQ
1.5%

Недвижимость

SPRX

-

ARKQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с QTUMSPRX с BOTZ
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

SPRX vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.66

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.11

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.11

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

2.89

+2.53

SPRX vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ARKQ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и ARKQ

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-59.89%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-20.58%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-30.76%

-11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-17.86%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-17.18%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

7.85%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и ARKQ

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

9.39%

+9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.88%

26.38%

+14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.49%

34.54%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.72%

32.76%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.72%

30.05%

+12.67%

Сравнение комиссий SPRX и ARKQ

И SPRX, и ARKQ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и ARKQ

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and ARKQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (19.00%) compared to ARKQ (9.39%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs ARKQ's -59.89%.

On 3-year performance, SPRX leads with 31.95% vs 26.16% for ARKQ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 31.95% return vs 26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPRX and ARKQ have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for SPRX.

SPRX is categorized as Technology Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: Spear and ARK.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор