Сравнение SPRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPRX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPRX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SPRX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и SPY
Основные характеристики
SPRX:
0.28
SPY:
1.87
SPRX:
0.59
SPY:
2.52
SPRX:
1.08
SPY:
1.35
SPRX:
0.41
SPY:
2.81
SPRX:
1.05
SPY:
11.69
SPRX:
9.32%
SPY:
2.02%
SPRX:
34.47%
SPY:
12.65%
SPRX:
-51.22%
SPY:
-55.19%
SPRX:
-7.43%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.58%.
SPRX
2.64%
-2.60%
20.08%
13.84%
N/A
N/A
SPY
4.58%
2.57%
10.04%
24.97%
14.73%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRX и SPY
SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPRX и SPY
SPRX
SPY
Сравнение SPRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и SPY
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SPRX и SPY
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.22%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и SPY
Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.