Сравнение SPRX с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
SPRX и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SPRX и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRX и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | -5.51% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 8.91% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 3.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
SPRX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -7.15%
- 1 год
- 79.83%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRX и AIQ
SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
SPRX vs. AIQ — Ранг доходности на риск
SPRX
AIQ
Сравнение SPRX c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRX | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.09 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.64 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.84 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 6.13 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.09 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SPRX и AIQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и AIQ
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок SPRX и AIQ
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -44.66% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -16.47% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -11.70% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.18% | -9.96% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 4.95% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и AIQ
Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 8.98% | +8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | 17.89% | +17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.73% | 26.96% | +20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 24.97% | +16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 25.40% | +16.17% |