Сравнение SPRX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SPRX и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SPRX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | -5.51% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 8.91% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 14.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
SPRX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -7.15%
- 1 год
- 79.83%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRX и SMH
SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
SPRX vs. SMH — Ранг доходности на риск
SPRX
SMH
Сравнение SPRX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.32 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.92 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 5.39 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 19.22 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.32 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPRX и SMH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и SMH
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок SPRX и SMH
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -84.96% | +33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -15.95% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -8.02% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.18% | -41.35% | +23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 4.47% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и SMH
Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 11.74% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | 24.02% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.73% | 36.88% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 34.68% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 32.29% | +9.28% |