PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRX с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

SPRX и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SPRX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPRX и SOXX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		-5.51%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%16.38%

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.

SPRX

1 день
2.20%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-7.15%
1 год
79.83%
3 года*
34.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с BOTZSPRX с IYWSPRX с AIEQ
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий SPRX и SOXX

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

SPRX
Spear Alpha ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

SPRX vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.03

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.63

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

4.44

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

16.46

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.03

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Корреляция

Корреляция между SPRX и SOXX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и SOXX

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок SPRX и SOXX

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPRXSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-70.21%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-18.27%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-7.95%

-8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.18%

-20.10%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

4.92%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и SOXX

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPRXSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

12.83%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

26.41%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.73%

40.12%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

35.48%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

32.98%

+8.59%