PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с SOXX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. SPRX is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 44.06%/yr vs 56.02%/yr for SOXX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 39.86%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 99.95%.

SPRX

1 день
-1.83%
1 месяц
1.78%
С начала года
39.86%
6 месяцев
34.88%
1 год
88.73%
3 года*
44.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-0.31%
1 месяц
12.00%
С начала года
99.95%
6 месяцев
96.69%
1 год
157.04%
3 года*
56.02%
5 лет*
33.68%
10 лет*
36.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и SOXX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		39.86%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		99.95%40.74%12.92%67.12%-35.09%17.57%

Correlation

The correlation between SPRX and SOXX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.78

The correlation between SPRX and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRX и SOXX

Секторы
SPRX
SOXX

Технологии

68.0%
100.0%

Промышленность

16.2%

-

Сырьевые материалы

9.2%

-

Финансовые услуги

8.0%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPRX
68.0%
SOXX
100.0%

Промышленность

SPRX
16.2%
SOXX

-

Сырьевые материалы

SPRX
9.2%
SOXX

-

Финансовые услуги

SPRX
8.0%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
SOXX

-

Здравоохранение

SPRX
2.0%
SOXX

-

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

SOXX

-

Энергетика

SPRX

-

SOXX

-

Недвижимость

SPRX

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с QTUMSPRX с BOTZSPRX с IYW
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

SPRX vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
4.02

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.99

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.57

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

10.02

-6.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

35.78

-24.43

SPRX vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и SOXX

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-70.21%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-15.77%

-8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-41.36%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-8.17%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-19.94%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

4.41%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и SOXX

Текущая волатильность для Spear Alpha ETF (SPRX) составляет 20.57%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 22.70%. Это указывает на то, что SPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.57%

22.70%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.85%

33.39%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.88%

39.43%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.30%

37.20%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.30%

33.99%

+8.31%

Сравнение комиссий SPRX и SOXX

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и SOXX

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.24%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and SOXX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (22.70%) compared to SPRX (20.57%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs SOXX's -70.21%.

On 3-year performance, SOXX leads with 56.02% vs 44.06% for SPRX. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SPRX has been the lower-risk option at 20.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXX has performed better with a 56.02% return vs 44.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

SOXX has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for SPRX.

SPRX is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: Spear and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор