PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPRX с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRX с SOXX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SPRX и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPRX или SOXX.

Корреляция

Корреляция между SPRX и SOXX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SPRX:

18.99%

SOXX:

43.93%

Макс. просадка

SPRX:

-0.71%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

SPRX:

0.00%

SOXX:

-21.29%

Доходность по периодам

SPRX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXX

С начала года

-3.41%

1 месяц

20.67%

6 месяцев

-7.58%

1 год

-5.00%

5 лет

23.27%

10 лет

21.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPRX и SOXX

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.

SPRX
Spear Alpha ETF
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPRX и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг риск-скорректированной доходности SPRX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPRX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и SOXX

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.71%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SPRX и SOXX

Максимальная просадка SPRX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и SOXX

Загрузка...