Сравнение SPRX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SPRX и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPRX или SOXX.
Основные характеристики
| SPRX | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.98% | 14.91% |
| Дох-ть за 1 год | 21.82% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 1.33% | 13.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 30.83% | 33.65% |
| Макс. просадка | -51.22% | -70.21% |
| Текущая просадка | -14.19% | -17.08% |
Корреляция
Корреляция между SPRX и SOXX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и SOXX
С начала года, SPRX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 14.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRX и SOXX
SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPRX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и SOXX
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SPRX и SOXX
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.22%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и SOXX
Текущая волатильность для Spear Alpha ETF (SPRX) составляет 10.19%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что SPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.