PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRX с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

SPRX и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPRX и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPRX и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		-5.51%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%11.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

SPRX

1 день
2.20%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-7.15%
1 год
79.83%
3 года*
34.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий SPRX и QTUM

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

SPRX
Spear Alpha ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

SPRX vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.61

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.24

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

3.16

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

11.08

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.84

-0.51

Корреляция

Корреляция между SPRX и QTUM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и QTUM

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20252024202320222021202020192018
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок SPRX и QTUM

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPRXQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-38.45%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-15.26%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-9.34%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.18%

-8.40%

-9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

4.36%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и QTUM

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPRXQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

9.77%

+7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

20.87%

+14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.73%

29.70%

+18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

26.21%

+15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

27.05%

+14.52%