PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с QTUM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds. SPRX is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 44.06%/yr vs 50.12%/yr for QTUM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 39.86%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 46.10%.

SPRX

1 день
-1.83%
1 месяц
1.78%
С начала года
39.86%
6 месяцев
34.88%
1 год
88.73%
3 года*
44.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-2.11%
1 месяц
4.20%
С начала года
46.10%
6 месяцев
43.67%
1 год
79.32%
3 года*
50.12%
5 лет*
27.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		39.86%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%
QTUM
Defiance Quantum ETF		46.10%36.65%50.54%39.86%-28.80%12.05%

Correlation

The correlation between SPRX and QTUM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.84

The correlation between SPRX and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRX и QTUM

Секторы
SPRX
QTUM

Технологии

68.0%
81.6%

Промышленность

16.2%
8.8%

Сырьевые материалы

9.2%

-

Финансовые услуги

8.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.6%

Здравоохранение

2.0%
1.0%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPRX
68.0%
QTUM
81.6%

Промышленность

SPRX
16.2%
QTUM
8.8%

Сырьевые материалы

SPRX
9.2%
QTUM

-

Финансовые услуги

SPRX
8.0%
QTUM
0.0%

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
QTUM
6.6%

Здравоохранение

SPRX
2.0%
QTUM
1.0%

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
QTUM

-

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

QTUM
2.1%

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

QTUM

-

Энергетика

SPRX

-

QTUM

-

Недвижимость

SPRX

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

SPRX vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.74

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.26

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

5.23

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

18.77

-7.42

SPRX vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и QTUM

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-38.45%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-15.26%

-8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-25.39%

-16.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-5.26%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-8.22%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

4.24%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и QTUM

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 20.57% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.90%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.57%

14.90%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.85%

23.76%

+14.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.88%

29.19%

+17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.30%

27.18%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.30%

27.48%

+14.82%

Сравнение комиссий SPRX и QTUM

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и QTUM

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.57%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and QTUM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (20.57%) compared to QTUM (14.90%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs QTUM's -38.45%.

On 3-year performance, QTUM leads with 50.12% vs 44.06% for SPRX. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTUM has performed better with a 50.12% return vs 44.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for SPRX.

They also come from different issuers: Spear and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор