PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRX с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

SPRX и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SPRX и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPRX и BOTZ

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		-5.51%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%4.42%

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

SPRX

1 день
2.20%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-7.15%
1 год
79.83%
3 года*
34.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с SOXXSPRX с IYWSPRX с AIEQ
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий SPRX и BOTZ

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

SPRX
Spear Alpha ETF
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Доходность на риск

SPRX vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.69

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.19

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.03

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

3.71

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.69

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Корреляция

Корреляция между SPRX и BOTZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и BOTZ

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок SPRX и BOTZ

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPRXBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-55.54%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-19.34%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-14.52%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.18%

-18.56%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

5.37%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и BOTZ

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPRXBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

8.79%

+8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

17.74%

+17.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.73%

27.79%

+19.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

26.52%

+15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

25.68%

+15.89%