PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SPRX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 48.52%/yr vs 22.44%/yr for VOO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 50.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

SPRX

1 день
-1.57%
1 месяц
33.49%
С начала года
50.26%
6 месяцев
44.40%
1 год
109.60%
3 года*
48.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		50.26%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%8.91%

Correlation

The correlation between SPRX and VOO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.77

The correlation between SPRX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRX и VOO

Секторы
SPRX
VOO

Технологии

72.7%
35.7%

Промышленность

15.5%
8.3%

Финансовые услуги

8.0%
11.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
11.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

SPRX
72.7%
VOO
35.7%

Промышленность

SPRX
15.5%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

SPRX
8.0%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

SPRX

-

VOO
1.8%

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

VOO
4.9%

Энергетика

SPRX

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

SPRX

-

VOO
8.5%

Недвижимость

SPRX

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUMSPRX с IYW
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SPRX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.39

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.25

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.16

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

14.73

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.89

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SPRX и VOO

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-33.99%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-8.90%

-15.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-18.69%

-23.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.70%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-3.69%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

1.91%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и VOO

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.91%

2.84%

+12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.46%

8.90%

+26.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.53%

11.80%

+31.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.74%

16.81%

+24.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.74%

18.01%

+23.73%

Сравнение комиссий SPRX и VOO

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и VOO

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and VOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (14.91%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, SPRX leads with 48.52% vs 22.44% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 48.52% return vs 22.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for SPRX.

SPRX is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Spear and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.03% for VOO.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор