PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - SPMV tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%10.29%

Correlation

The correlation between SPMV and VOO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.79

Over the past year, the correlation between SPMV and VOO has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPMV и VOO

Секторы
SPMV
VOO

Технологии

26.9%
39.2%

Финансовые услуги

17.8%
10.9%

Здравоохранение

15.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

10.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
10.3%

Промышленность

6.0%
7.4%

Энергетика

4.8%
3.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Сырьевые материалы

2.6%
1.8%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Технологии

SPMV
26.9%
VOO
39.2%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
VOO
10.9%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
VOO
4.5%

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
VOO
9.8%

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
VOO
10.3%

Промышленность

SPMV
6.0%
VOO
7.4%

Энергетика

SPMV
4.8%
VOO
3.2%

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
VOO
2.5%

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
VOO
1.8%

Недвижимость

SPMV
0.2%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с QQQSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с MGV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

SPMV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.68

—

SPMV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV и VOO

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.88%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.67%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.52%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.92%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.99%

—

Сравнение комиссий SPMV и VOO

SPMV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и VOO

SPMV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and VOO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for SPMV.

SPMV and VOO have nearly identical dividend yields, around 1.05%.

SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор