PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%10.33%

Correlation

The correlation between SPMV and FDVV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.74

The correlation between SPMV and FDVV shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMV и FDVV

Секторы
SPMV
FDVV

Технологии

26.9%
29.1%

Финансовые услуги

17.8%
17.0%

Здравоохранение

15.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

10.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
13.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.7%

Промышленность

6.0%
3.4%

Энергетика

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.8%
8.7%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

0.2%
10.1%

Технологии

SPMV
26.9%
FDVV
29.1%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
FDVV
17.0%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
FDVV
3.1%

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
FDVV
11.0%

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
FDVV
13.6%

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
FDVV
3.7%

Промышленность

SPMV
6.0%
FDVV
3.4%

Энергетика

SPMV
4.8%
FDVV

-

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
FDVV
8.7%

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
FDVV

-

Недвижимость

SPMV
0.2%
FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с MVOL.LSPMV с QQQSPMV с MGVSPMV с ^GSPC
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

SPMV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMVFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.35

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.79

—

Просадки

Сравнение просадок SPMV и FDVV

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-40.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.12%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и FDVV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.06%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.75%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.00%

—

Сравнение комиссий SPMV и FDVV

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и FDVV

Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and FDVV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.45% for SPMV.

SPMV is categorized as S&P 500, while FDVV is Large Cap Blend Equities. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.29% for FDVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор