PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с FDVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

FDVV

1 день
0.03%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
10.36%
С начала года
14.74%
1 год
23.27%
3 года*
20.08%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDVV

Fidelity High Dividend ETF
$53.45M$50.07M$46.63M

Сравнение доходности по годам SPMV и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		14.74%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%10.33%

Correlation

The correlation between SPMV and FDVV is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SPMV and FDVV has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPMV и FDVV

Секторы
SPMV
FDVV

Технологии

26.9%
28.1%

Финансовые услуги

17.8%
18.5%

Здравоохранение

15.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

10.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
13.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.4%

Промышленность

6.0%
3.2%

Энергетика

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.8%
9.1%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

0.2%
10.0%

Технологии

SPMV
26.9%
FDVV
28.1%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
FDVV
18.5%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
FDVV
3.3%

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
FDVV
11.0%

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
FDVV
13.4%

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
FDVV
3.4%

Промышленность

SPMV
6.0%
FDVV
3.2%

Энергетика

SPMV
4.8%
FDVV

-

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
FDVV
9.1%

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
FDVV

-

Недвижимость

SPMV
0.2%
FDVV
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с QQQSPMV с MVOL.LSPMV с MGVSPMV с ^GSPC
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

SPMV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPMV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.26

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.13

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.51

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.35

—

SPMV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV и FDVV

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-40.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.75%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и FDVV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.36%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.69%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.91%

—

Сравнение комиссий SPMV и FDVV

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и FDVV

SPMV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and FDVV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.05% for SPMV.

SPMV is categorized as S&P 500, while FDVV is Large Cap Blend Equities. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.29% for FDVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор