Сравнение SPMV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
SPMV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 13 июл. 2017 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMV или USMV.
Корреляция
Корреляция между SPMV и USMV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMV и USMV
Основные характеристики
SPMV:
0.89
USMV:
1.09
SPMV:
1.30
USMV:
1.53
SPMV:
1.19
USMV:
1.23
SPMV:
1.05
USMV:
1.51
SPMV:
4.88
USMV:
5.87
SPMV:
2.54%
USMV:
2.40%
SPMV:
13.89%
USMV:
12.92%
SPMV:
-33.17%
USMV:
-33.10%
SPMV:
-6.06%
USMV:
-4.11%
Доходность по периодам
С начала года, SPMV показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 2.14%.
SPMV
-1.25%
-3.97%
-3.36%
10.57%
11.99%
N/A
USMV
2.14%
-2.87%
-0.87%
13.15%
10.99%
10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMV и USMV
SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMV и USMV
SPMV
USMV
Сравнение SPMV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV и USMV
Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности USMV в 1.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 1.54% | 1.53% | 2.28% | 1.79% | 1.28% | 1.71% | 3.13% | 4.17% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.61% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок SPMV и USMV
Максимальная просадка SPMV за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV и USMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) имеют волатильность 9.82% и 9.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.