Сравнение SPMV с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
SPMV и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 13 июл. 2017 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMV или MGV.
Корреляция
Корреляция между SPMV и MGV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMV и MGV
Основные характеристики
SPMV:
0.89
MGV:
0.55
SPMV:
1.30
MGV:
0.86
SPMV:
1.19
MGV:
1.12
SPMV:
1.05
MGV:
0.64
SPMV:
4.88
MGV:
2.62
SPMV:
2.54%
MGV:
3.21%
SPMV:
13.89%
MGV:
15.28%
SPMV:
-33.17%
MGV:
-56.31%
SPMV:
-6.06%
MGV:
-8.21%
Доходность по периодам
С начала года, SPMV показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью -2.25%.
SPMV
-1.25%
-3.97%
-3.36%
10.57%
11.99%
N/A
MGV
-2.25%
-5.95%
-4.87%
6.65%
14.09%
9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMV и MGV
SPMV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMV и MGV
SPMV
MGV
Сравнение SPMV c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV и MGV
Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности MGV в 2.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 1.54% | 1.53% | 2.28% | 1.79% | 1.28% | 1.71% | 3.13% | 4.17% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.36% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок SPMV и MGV
Максимальная просадка SPMV за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV и MGV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) составляет 9.82%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что SPMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.