PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMV с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с MGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%11.34%

Correlation

The correlation between SPMV and MGV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.75

The correlation between SPMV and MGV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMV и MGV

Секторы
SPMV
MGV

Технологии

26.9%
14.2%

Финансовые услуги

17.8%
23.9%

Здравоохранение

15.0%
16.6%

Потребительский защитный сектор

10.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
3.7%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.4%

Промышленность

6.0%
13.7%

Энергетика

4.8%
6.6%

Коммунальные услуги

2.8%
2.6%

Сырьевые материалы

2.6%
2.4%

Недвижимость

0.2%
1.2%

Технологии

SPMV
26.9%
MGV
14.2%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
MGV
23.9%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
MGV
16.6%

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
MGV
11.9%

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
MGV
3.7%

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
MGV
3.4%

Промышленность

SPMV
6.0%
MGV
13.7%

Энергетика

SPMV
4.8%
MGV
6.6%

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
MGV
2.6%

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
MGV
2.4%

Недвижимость

SPMV
0.2%
MGV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с MVOL.LSPMV с QQQSPMV с FDVVSPMV с ^GSPC
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Доходность на риск

SPMV vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMV vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMVMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.48

—

Просадки

Сравнение просадок SPMV и MGV

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.87%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и MGV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.85%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.57%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.33%

—

Сравнение комиссий SPMV и MGV

SPMV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и MGV

Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности MGV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and MGV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for SPMV.

MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.45% for SPMV.

SPMV is categorized as S&P 500, while MGV is Large Cap Value Equities. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.05% for MGV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор