Сравнение SPMV с MVOL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).
SPMV и MVOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 13 июл. 2017 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMV или MVOL.L.
Корреляция
Корреляция между SPMV и MVOL.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPMV и MVOL.L
Основные характеристики
SPMV:
1.94
MVOL.L:
1.78
SPMV:
2.68
MVOL.L:
2.53
SPMV:
1.34
MVOL.L:
1.31
SPMV:
3.14
MVOL.L:
2.22
SPMV:
10.11
MVOL.L:
6.80
SPMV:
1.90%
MVOL.L:
2.05%
SPMV:
9.93%
MVOL.L:
7.79%
SPMV:
-33.17%
MVOL.L:
-28.82%
SPMV:
-0.40%
MVOL.L:
-0.22%
Доходность по периодам
С начала года, SPMV показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у MVOL.L с доходностью 5.36%.
SPMV
4.46%
2.97%
5.98%
18.79%
9.53%
N/A
MVOL.L
5.36%
4.40%
3.79%
14.48%
5.18%
7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMV и MVOL.L
SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MVOL.L в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMV и MVOL.L
SPMV
MVOL.L
Сравнение SPMV c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV и MVOL.L
Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как MVOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 1.46% | 1.53% | 2.28% | 1.79% | 1.28% | 1.71% | 3.13% | 4.17% | 1.72% |
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMV и MVOL.L
Максимальная просадка SPMV за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки MVOL.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV и MVOL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV и MVOL.L
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что SPMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.