PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - SPMV tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index while SPY tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%10.48%

Correlation

The correlation between SPMV and SPY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.79

The correlation between SPMV and SPY shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMV и SPY

Секторы
SPMV
SPY

Технологии

26.9%
35.9%

Финансовые услуги

17.8%
11.8%

Здравоохранение

15.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

10.7%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
11.3%

Промышленность

6.0%
7.8%

Энергетика

4.8%
3.6%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Сырьевые материалы

2.6%
1.8%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Технологии

SPMV
26.9%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
SPY
11.8%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
SPY
4.8%

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
SPY
11.3%

Промышленность

SPMV
6.0%
SPY
7.8%

Энергетика

SPMV
4.8%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
SPY
1.8%

Недвижимость

SPMV
0.2%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с MVOL.LSPMV с QQQSPMV с FDVVSPMV с MGVSPMV с ^GSPC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SPMV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMV
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Просадки

Сравнение просадок SPMV и SPY

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.70%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.05%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.83%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.94%

—

Сравнение комиссий SPMV и SPY

SPMV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и SPY

Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and SPY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for SPMV.

SPMV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.98% for SPY.

SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор