PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - SPMV tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index while SPY tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам SPMV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%10.22%

Correlation

The correlation between SPMV and SPY is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.78

Over the past year, the correlation between SPMV and SPY has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPMV и SPY

Секторы
SPMV
SPY

Технологии

26.9%
36.9%

Финансовые услуги

17.8%
12.5%

Здравоохранение

15.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

10.7%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
9.7%

Промышленность

6.0%
7.6%

Энергетика

4.8%
3.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.6%

Сырьевые материалы

2.6%
1.9%

Недвижимость

0.2%
2.0%

Технологии

SPMV
26.9%
SPY
36.9%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
SPY
12.5%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
SPY
9.4%

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
SPY
4.8%

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
SPY
8.9%

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
SPY
9.7%

Промышленность

SPMV
6.0%
SPY
7.6%

Энергетика

SPMV
4.8%
SPY
3.4%

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
SPY
2.6%

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
SPY
1.9%

Недвижимость

SPMV
0.2%
SPY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с QQQSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с MGVSPMV с ^GSPC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SPMV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPMV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.87

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.55

—

SPMV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV и SPY

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.01%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.96%

—

Сравнение комиссий SPMV и SPY

SPMV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и SPY

SPMV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and SPY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for SPMV.

SPMV has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.98% for SPY.

SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор