PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPMV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMV с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPMV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам SPMV и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%9.63%

Correlation

The correlation between SPMV and QQQ is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.67

Over the past year, the correlation between SPMV and QQQ has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPMV и QQQ

Секторы
SPMV
QQQ

Технологии

26.9%
60.9%

Финансовые услуги

17.8%
0.2%

Здравоохранение

15.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

10.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.7%

Коммуникационные услуги

6.5%
13.1%

Промышленность

6.0%
2.7%

Энергетика

4.8%
0.5%

Коммунальные услуги

2.8%
1.1%

Сырьевые материалы

2.6%
1.0%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

SPMV
26.9%
QQQ
60.9%

Финансовые услуги

SPMV
17.8%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

SPMV
15.0%
QQQ
3.6%

Потребительский защитный сектор

SPMV
10.7%
QQQ
6.3%

Потребительский циклический сектор

SPMV
6.6%
QQQ
10.7%

Коммуникационные услуги

SPMV
6.5%
QQQ
13.1%

Промышленность

SPMV
6.0%
QQQ
2.7%

Энергетика

SPMV
4.8%
QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

SPMV
2.8%
QQQ
1.1%

Сырьевые материалы

SPMV
2.6%
QQQ
1.0%

Недвижимость

SPMV
0.2%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с MGVSPMV с ^GSPC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

SPMV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPMV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMVQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.47

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.05

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.40

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.62

—

SPMV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV и QQQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-82.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.76%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-32.61%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV и QQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.56%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.97%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.53%

—

Сравнение комиссий SPMV и QQQ

SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV и QQQ

SPMV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMV and QQQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

SPMV has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.42% for QQQ.

SPMV is categorized as S&P 500, while QQQ is Nasdaq-100. SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор