Сравнение SPMV с SPLV
SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - SPMV tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index while SPLV tracks the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.
Доходность
Сравнение доходности SPMV и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPMV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам SPMV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 0.87% | 11.69% | 18.78% | 10.28% | -10.84% | 24.35% | 8.57% | 32.13% | -6.28% | 7.84% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 5.74% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 5.94% |
Correlation
The correlation between SPMV and SPLV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between SPMV and SPLV has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
SPMV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPLV
Сравнение SPMV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV и SPLV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -36.26% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.84% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.55% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV и SPLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.22% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.50% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.39% | — |
Сравнение комиссий SPMV и SPLV
SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV и SPLV
SPMV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.15% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 1.05% | 1.53% | 1.53% | 2.28% | 1.79% | 1.28% | 1.71% | 3.13% | 2.11% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPMV and SPLV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.
SPLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.05% for SPMV.
SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 0.25% for SPLV.
Подберите оптимальное распределение для SPMV и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор