Сравнение SPMV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
SPMV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 13 июл. 2017 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMV или SPLV.
Корреляция
Корреляция между SPMV и SPLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMV и SPLV
Основные характеристики
SPMV:
1.90
SPLV:
1.81
SPMV:
2.62
SPLV:
2.50
SPMV:
1.34
SPLV:
1.32
SPMV:
3.07
SPLV:
2.03
SPMV:
9.91
SPLV:
6.62
SPMV:
1.90%
SPLV:
2.63%
SPMV:
9.96%
SPLV:
9.65%
SPMV:
-33.17%
SPLV:
-36.26%
SPMV:
-0.86%
SPLV:
-1.95%
Доходность по периодам
С начала года, SPMV показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.69%.
SPMV
4.21%
1.40%
5.34%
16.88%
9.60%
N/A
SPLV
4.69%
3.29%
5.43%
16.01%
5.74%
8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMV и SPLV
SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMV и SPLV
SPMV
SPLV
Сравнение SPMV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV и SPLV
Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SPLV в 1.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 1.47% | 1.53% | 2.28% | 1.79% | 1.28% | 1.71% | 3.13% | 4.17% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.59% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок SPMV и SPLV
Максимальная просадка SPMV за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV и SPLV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) составляет 2.67%, в то время как у Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что SPMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.