Сравнение SPMV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
SPMV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 13 июл. 2017 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMV или SPLV.
Корреляция
Корреляция между SPMV и SPLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMV и SPLV
Основные характеристики
SPMV:
0.89
SPLV:
1.16
SPMV:
1.30
SPLV:
1.59
SPMV:
1.19
SPLV:
1.23
SPMV:
1.05
SPLV:
1.66
SPMV:
4.88
SPLV:
5.35
SPMV:
2.54%
SPLV:
2.83%
SPMV:
13.89%
SPLV:
13.04%
SPMV:
-33.17%
SPLV:
-36.26%
SPMV:
-6.06%
SPLV:
-3.88%
Доходность по периодам
С начала года, SPMV показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.36%.
SPMV
-1.25%
-3.97%
-3.36%
10.57%
11.99%
N/A
SPLV
3.36%
-1.74%
0.28%
13.99%
10.14%
8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMV и SPLV
SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMV и SPLV
SPMV
SPLV
Сравнение SPMV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV и SPLV
Дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SPLV в 1.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 1.54% | 1.53% | 2.28% | 1.79% | 1.28% | 1.71% | 3.13% | 4.17% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.76% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок SPMV и SPLV
Максимальная просадка SPMV за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV и SPLV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что SPMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.