Сравнение SPMV с MSTZ
SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. SPMV is passively managed, while MSTZ is actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. SPMV charges 0.10%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности SPMV и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPMV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMV и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 0.87% | 11.69% | -1.16% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between SPMV and MSTZ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
SPMV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение SPMV c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV и MSTZ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.38% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -97.53% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -94.55% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 134.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 148.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 170.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 170.73% | — |
Сравнение комиссий SPMV и MSTZ
SPMV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV и MSTZ
Ни SPMV, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMV Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | 1.05% | 1.53% | 1.53% | 2.28% | 1.79% | 1.28% | 1.71% | 3.13% | 2.11% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
SPMV and MSTZ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
SPMV has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for MSTZ.
SPMV is categorized as S&P 500, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Invesco and REX. Their fees differ too: 0.10% for SPMV and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для SPMV и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор