PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMIX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		2.14%6.72%24.42%15.96%-13.18%23.73%12.97%34.63%-11.34%15.74%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции SPMIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 11.84% против 7.97% соответственно.

SPMIX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.14%
6 месяцев
3.51%
1 год
15.83%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.84%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPMIX:
SPMIX с SPMOSPMIX с VOOSPMIX с VTTHXSPMIX с AVEMXSPMIX с BDJSPMIX с ECATSPMIX с FASGX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий SPMIX и VTMFX

SPMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SPMIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMIX
Ранг доходности на риск SPMIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.34

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.94

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.73

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

8.12

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.34

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.82

-0.37

Корреляция

Корреляция между SPMIX и VTMFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMIX и VTMFX

Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		5.37%5.55%20.56%6.35%9.15%9.87%8.65%13.64%13.74%6.83%16.77%19.89%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SPMIX и VTMFX

Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-28.49%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-6.82%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-17.40%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.91%

-21.87%

-20.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-4.00%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-3.57%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.45%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMIX и VTMFX

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

2.86%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

4.82%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

8.55%

+12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

8.51%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

9.10%

+12.19%