Сравнение SPMIX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMIX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMIX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 2.14% | 6.72% | 24.42% | 15.96% | -13.18% | 23.73% | 12.97% | 34.63% | -11.34% | 15.74% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции SPMIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 11.84% против 19.48% соответственно.
SPMIX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.84%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMIX и NASDX
SPMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
SPMIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
SPMIX
NASDX
Сравнение SPMIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMIX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.04 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.63 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.87 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 7.07 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.04 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPMIX и NASDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMIX и NASDX
Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 5.37% | 5.55% | 20.56% | 6.35% | 9.15% | 9.87% | 8.65% | 13.64% | 13.74% | 6.83% | 16.77% | 19.89% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SPMIX и NASDX
Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -83.16% | +27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -12.70% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -35.33% | +11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -35.33% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -8.91% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -34.59% | +27.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.37% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMIX и NASDX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 6.37% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.54% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 12.89% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 22.75% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 23.07% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 22.63% | -1.34% |