Сравнение SPMIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 2.14% | 6.72% | 24.42% | 15.96% | -13.18% | 23.73% | 12.97% | 34.63% | -11.34% | 15.74% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции SPMIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.92% соответственно.
SPMIX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.84%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMIX и WFSPX
SPMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
SPMIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
SPMIX
WFSPX
Сравнение SPMIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.47 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.49 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 7.15 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.13 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SPMIX и WFSPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMIX и WFSPX
Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 5.37% | 5.55% | 20.56% | 6.35% | 9.15% | 9.87% | 8.65% | 13.64% | 13.74% | 6.83% | 16.77% | 19.89% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SPMIX и WFSPX
Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -58.21% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -12.11% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -24.51% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -33.74% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -6.51% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -12.84% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.53% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMIX и WFSPX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.17% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 9.44% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 18.21% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 16.88% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 18.00% | +3.29% |