Сравнение SPMIX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMIX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMIX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 2.14% | 6.72% | 24.42% | 15.96% | -13.18% | 23.73% | 12.97% | 34.63% | -11.34% | 15.74% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции SPMIX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.84% против 17.41% соответственно.
SPMIX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.84%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMIX и SPMO
SPMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
SPMIX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SPMIX
SPMO
Сравнение SPMIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMIX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.06 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.60 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.96 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 6.90 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.06 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SPMIX и SPMO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMIX и SPMO
Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 5.37% | 5.55% | 20.56% | 6.35% | 9.15% | 9.87% | 8.65% | 13.64% | 13.74% | 6.83% | 16.77% | 19.89% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SPMIX и SPMO
Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -30.95% | -24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -12.70% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -22.74% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -30.95% | -10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -7.31% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -4.66% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.60% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMIX и SPMO
Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) составляет 6.37%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.22% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 12.80% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 22.77% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 19.08% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 20.09% | +1.20% |