Сравнение SPMIX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
SPMIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMIX или SPMO.
Корреляция
Корреляция между SPMIX и SPMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPMIX и SPMO
Основные характеристики
SPMIX:
0.11
SPMO:
1.95
SPMIX:
0.26
SPMO:
2.60
SPMIX:
1.04
SPMO:
1.35
SPMIX:
0.10
SPMO:
2.72
SPMIX:
0.29
SPMO:
10.96
SPMIX:
6.72%
SPMO:
3.27%
SPMIX:
17.78%
SPMO:
18.45%
SPMIX:
-61.79%
SPMO:
-30.95%
SPMIX:
-18.23%
SPMO:
-3.24%
Доходность по периодам
С начала года, SPMIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 5.16%.
SPMIX
-0.59%
-5.38%
-7.92%
0.25%
1.41%
-0.81%
SPMO
5.16%
-0.82%
11.81%
31.38%
19.02%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMIX и SPMO
SPMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMIX и SPMO
SPMIX
SPMO
Сравнение SPMIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMIX и SPMO
Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SPMO в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 0.96% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.12% | 1.01% | 1.00% | 1.04% | 0.92% | 0.90% | 1.14% | 0.84% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMIX и SPMO
Максимальная просадка SPMIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMIX и SPMO
Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) составляет 4.05%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.