Сравнение SPMIX с VTTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).
SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMIX и VTTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMIX и VTTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 2.14% | 6.72% | 24.42% | 15.96% | -13.18% | 23.73% | 12.97% | 34.63% | -11.34% | 15.74% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | -1.13% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 12.96% | 14.80% | 22.44% | -6.57% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у VTTHX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции SPMIX превзошли акции VTTHX по среднегодовой доходности: 11.84% против 8.95% соответственно.
SPMIX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.84%
VTTHX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMIX и VTTHX
SPMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.
Доходность на риск
SPMIX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск
SPMIX
VTTHX
Сравнение SPMIX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMIX | VTTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.43 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.05 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.02 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 8.85 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMIX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.43 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPMIX и VTTHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMIX и VTTHX
Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности VTTHX в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 5.37% | 5.55% | 20.56% | 6.35% | 9.15% | 9.87% | 8.65% | 13.64% | 13.74% | 6.83% | 16.77% | 19.89% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.99% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPMIX и VTTHX
Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и VTTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMIX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -51.76% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -8.03% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -23.53% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -27.15% | -14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.32% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -6.13% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.83% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMIX и VTTHX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMIX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.45% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 6.88% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 11.35% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 11.34% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 12.44% | +8.85% |