Сравнение SPMIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 2.14% | 6.72% | 24.42% | 15.96% | -13.18% | 23.73% | 12.97% | 34.63% | -11.34% | 15.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SPMIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.84% против 14.14% соответственно.
SPMIX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.84%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMIX и VOO
SPMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SPMIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SPMIX
VOO
Сравнение SPMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.01 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 7.31 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SPMIX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMIX и VOO
Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMIX Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund | 5.37% | 5.55% | 20.56% | 6.35% | 9.15% | 9.87% | 8.65% | 13.64% | 13.74% | 6.83% | 16.77% | 19.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SPMIX и VOO
Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -33.99% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -11.98% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -24.52% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -33.99% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.55% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -3.72% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.55% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMIX и VOO
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.34% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 9.47% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 18.11% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 16.82% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 17.99% | +3.30% |