График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) показал доход в -0.51% с начала года и 13.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPMIX составила 11.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 11.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPMIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 30 нояб. 1999 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.00% | 4.07% | -8.08% | -0.51% | |||||||||
| 2025 | 3.77% | -4.35% | -5.75% | -2.27% | 5.33% | 3.49% | 1.62% | 3.31% | 0.35% | -0.45% | 2.08% | 0.03% | 6.72% |
| 2024 | -1.65% | 5.82% | 5.56% | -6.15% | 4.47% | -1.64% | 5.70% | -0.18% | 1.11% | -0.86% | 19.56% | -7.13% | 24.42% |
| 2023 | 9.14% | -1.80% | -3.29% | -0.80% | -3.24% | 9.44% | 4.06% | -2.84% | -5.30% | -5.52% | 8.40% | 8.63% | 15.96% |
| 2022 | -7.22% | 1.13% | 1.24% | -7.10% | 0.67% | -9.69% | 10.84% | -3.16% | -9.03% | 10.47% | 6.22% | -5.56% | -13.18% |
| 2021 | 1.37% | 6.80% | 4.57% | 4.47% | 0.20% | -1.12% | 0.34% | 1.84% | -3.97% | 5.60% | -2.93% | 4.98% | 23.73% |
Метрики бенчмарка
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund: годовая альфа составляет 1.32%, бета — 1.01, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 05.01.1993.
- При бете 1.01 и R² 0.79 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.32%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 104.22%
- Участие в снижении
- 99.67%
Комиссия
Комиссия SPMIX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPMIX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.90 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.39 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 6.61 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SPMIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.43 | $5.24 | $1.57 | $2.09 | $2.83 | $2.21 | $3.37 | $2.89 | $1.82 | $4.13 | $4.75 |
Дивидендный доход | 5.51% | 5.55% | 20.56% | 6.35% | 9.15% | 9.87% | 8.65% | 13.64% | 13.74% | 6.83% | 16.77% | 19.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.23 | $0.06 | $1.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $4.99 | $0.06 | $5.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.25 | $0.03 | $1.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.79 | $0.07 | $2.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $2.51 | $0.08 | $2.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund показал максимальную просадку в 55.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.
Текущая просадка Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund составляет 8.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.44% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 449 | 16 дек. 2010 г. | 865 |
| -41.91% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 184 |
| -31.69% | 17 апр. 2002 г. | 123 | 9 окт. 2002 г. | 255 | 14 окт. 2003 г. | 378 |
| -27.27% | 23 апр. 1998 г. | 118 | 8 окт. 1998 г. | 281 | 18 нояб. 1999 г. | 399 |
| -26.02% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 113 | 15 мар. 2012 г. | 221 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...