PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US82301Q7676

CUSIP

82301Q767

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

20 апр. 1992 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPMIX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

Популярные сравнения:
SPMIX с VOO SPMIX с VTTHX SPMIX с SPMO
Популярные сравнения:
SPMIX с VOO SPMIX с VTTHX SPMIX с SPMO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) показал доход в -3.52% с начала года и 1.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPMIX составила 8.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SPMIX

С начала года

-3.52%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

-10.39%

1 год

1.32%

3 года

7.26%

5 лет

12.24%

10 лет

8.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.77%-4.35%-5.57%-2.27%5.33%-3.52%
2024-1.65%5.82%5.56%-6.15%4.47%-1.64%5.70%-0.18%1.11%-0.86%8.69%-7.13%13.11%
20239.14%-1.80%-3.29%-0.80%-3.24%9.19%4.05%-2.84%-5.30%-5.52%8.40%8.63%15.70%
2022-7.22%1.13%1.24%-7.10%0.67%-9.68%10.84%-3.16%-9.03%10.47%6.22%-5.56%-13.18%
20211.37%6.80%4.57%4.47%0.20%-1.12%0.34%1.84%-3.97%5.60%-2.93%4.98%23.73%
2020-2.67%-9.53%-20.14%14.28%7.23%1.08%4.50%3.45%-3.16%2.20%14.01%6.51%13.16%
201910.49%4.21%-0.82%4.01%-8.02%7.57%1.22%-4.22%3.11%1.30%2.95%2.83%25.98%
20182.81%-4.45%0.84%-0.34%3.96%0.50%1.83%3.16%-1.11%-9.49%3.09%-11.31%-11.34%
20171.42%2.52%-0.34%0.67%-0.62%1.67%0.89%-1.34%3.79%2.40%3.80%0.18%15.93%
2016-5.45%1.29%8.28%0.73%2.73%0.11%4.19%0.41%-0.55%-2.42%8.60%2.20%21.06%
2015-1.13%5.11%1.24%-1.70%1.90%-1.29%-0.03%-5.58%-3.12%5.64%1.27%-4.05%-2.38%
2014-2.26%4.94%0.27%-1.56%1.79%4.10%-4.29%5.06%-4.54%3.49%1.79%0.77%9.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPMIX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPMIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.74 на акцию.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.74$2.74$1.52$2.09$2.83$2.25$1.81$2.90$1.87$4.13$4.75$2.40

Дивидендный доход

11.18%10.76%6.12%9.15%9.87%8.80%7.32%13.75%7.00%16.77%19.89%8.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$2.50$0.06$2.74
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$1.25$0.03$1.52
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$1.79$0.07$2.09
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$2.51$0.08$2.83
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$1.99$0.06$2.25
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$1.56$0.04$1.81
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.01$0.00$2.68$0.08$2.90
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$1.67$0.06$1.87
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$3.91$0.06$4.13
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$4.47$0.09$4.75
2014$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$2.15$0.09$2.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund показал максимальную просадку в 55.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund составляет 11.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.44%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.44510 дек. 2010 г.860
-41.91%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-31.68%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.25414 окт. 2003 г.376
-27.28%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.6031 дек. 1998 г.181
-26.02%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...