- ISIN
- US82301Q7676
- CUSIP
- 82301Q767
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 20 апр. 1992 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) прибавил 14.9% с начала года. Текущая цена акции SPMIX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,604.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) показал доход в 14.88% с начала года и 25.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPMIX составила 13.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 13.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность SPMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPMIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 30 нояб. 1999 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.00% | 4.07% | -5.44% | 7.65% | 2.37% | 1.86% | 14.88% | ||||||
| 2025 | 3.77% | -4.35% | -5.75% | -2.27% | 5.33% | 3.49% | 1.62% | 3.31% | 0.35% | -0.45% | 2.08% | 0.03% | 6.72% |
| 2024 | -1.65% | 5.82% | 5.56% | -6.15% | 4.47% | -1.64% | 5.70% | -0.18% | 1.11% | -0.86% | 19.56% | -7.13% | 24.42% |
| 2023 | 9.14% | -1.80% | -3.29% | -0.80% | -3.24% | 9.44% | 4.06% | -2.84% | -5.30% | -5.52% | 8.40% | 8.63% | 15.96% |
| 2022 | -7.22% | 1.13% | 1.24% | -7.10% | 0.67% | -9.69% | 10.84% | -3.16% | -9.03% | 10.47% | 6.22% | -5.56% | -13.18% |
| 2021 | 1.37% | 6.80% | 4.57% | 4.47% | 0.20% | -1.12% | 0.34% | 1.84% | -3.97% | 5.60% | -2.93% | 4.98% | 23.73% |
Метрики бенчмарка
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund has an annualized alpha of 1.30%, beta of 1.01, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1993.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.30%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 103.39%
- Участие в снижении
- 98.97%
Комиссия
Комиссия SPMIX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPMIX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.29 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 10.09 | -0.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.43 | $5.24 | $1.57 | $2.09 | $2.83 | $2.21 | $3.37 | $2.89 | $1.82 | $4.13 | $4.75 |
Дивидендный доход | 4.96% | 5.55% | 20.56% | 6.35% | 9.15% | 9.87% | 8.65% | 13.64% | 13.74% | 6.83% | 16.77% | 19.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.23 | $0.06 | $1.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $4.99 | $0.06 | $5.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.25 | $0.03 | $1.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.79 | $0.07 | $2.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $2.51 | $0.08 | $2.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund показал максимальную просадку в 55.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.
Текущая просадка Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.44%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 5moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -41.91%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 22d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.69%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 5d | 1y 6moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -27.27%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 1mo | 1y 6moапр. 1998 г. - нояб. 1999 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.02%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 14d | 10mo 18dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| SPMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -56.78% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -9.10% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -18.90% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -25.43% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -33.92% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -3.32% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -10.71% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.06% | +0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPMIX
Добавьте Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPMIX