PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMIX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMIX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

SPMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMIX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMIX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		2.14%6.72%24.42%15.96%-13.18%23.73%12.97%34.63%-11.34%15.74%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, SPMIX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции SPMIX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 11.84% против 8.96% соответственно.

SPMIX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.14%
6 месяцев
3.51%
1 год
15.83%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.84%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с SPMIX:
SPMIX с SPMOSPMIX с VOOSPMIX с VTTHXSPMIX с ECATSPMIX с FSMDXSPMIX с FTSIXSPMIX с LLSCX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий SPMIX и FASGX

SPMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund

Доходность на риск

SPMIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMIX
Ранг доходности на риск SPMIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMIXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.41

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.01

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.00

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

8.74

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMIX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMIX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMIXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.41

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.15

Корреляция

Корреляция между SPMIX и FASGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMIX и FASGX

Дивидендная доходность SPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMIX
Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund		5.37%5.55%20.56%6.35%9.15%9.87%8.65%13.64%13.74%6.83%16.77%19.89%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок SPMIX и FASGX

Максимальная просадка SPMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMIX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMIXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-47.35%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-9.07%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-23.54%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.91%

-27.20%

-14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-5.77%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-6.74%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.07%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMIX и FASGX

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMIXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.30%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

8.12%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

13.00%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

12.18%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

12.58%

+8.71%