Сравнение SPMAX с VEMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и VEMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 8.56% против 10.95% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и VEMPX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Доходность на риск
SPMAX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
SPMAX
VEMPX
Сравнение SPMAX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 5.71 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.18 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и VEMPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и VEMPX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности VEMPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и VEMPX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и VEMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -41.62% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -14.63% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -36.32% | +12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -41.62% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -7.17% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -8.04% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.57% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и VEMPX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 7.02% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 13.51% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 22.99% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 22.38% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 22.33% | -2.14% |