PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMAX с SIEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMAX с SIEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX).

SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMAX и SIEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMAX и SIEPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		1.93%9.76%17.27%15.52%-11.91%19.87%9.67%29.93%-16.98%12.86%
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		1.68%31.89%5.25%14.80%-21.85%19.33%5.87%19.77%-23.89%18.63%

Доходность по периодам

С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у SIEPX с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции SPMAX превзошли акции SIEPX по среднегодовой доходности: 8.56% против 6.14% соответственно.

SPMAX

1 день
4.06%
1 месяц
-7.59%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.24%
1 год
17.09%
3 года*
14.44%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.56%

SIEPX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.66%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.57%
1 год
22.49%
3 года*
14.51%
5 лет*
5.91%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Mid Capitalization Portfolio

Saratoga International Equity Portfolio

Часто сравнивают с SPMAX:
SPMAX с SPMOSPMAX с VOOSPMAX с SAMIXSPMAX с LUNAXSPMAX с SBMIXSPMAX с SLCGXSPMAX с SMBPX
Часто сравнивают с SIEPX:
SIEPX с FNILXSIEPX с SIBPXSIEPX с SAMIXSIEPX с SBMIXSIEPX с LUNAXSIEPX с SMICXSIEPX с SHPAX

Сравнение комиссий SPMAX и SIEPX

SPMAX берет комиссию в 2.06%, что меньше комиссии SIEPX в 2.47%.

SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio

Доходность на риск

SPMAX vs. SIEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMAX
Ранг доходности на риск SPMAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SIEPX
Ранг доходности на риск SIEPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMAX c SIEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMAXSIEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.30

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.80

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.73

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

6.63

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMAX vs. SIEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMAX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SIEPX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMAX и SIEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMAXSIEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.30

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.14

+0.25

Корреляция

Корреляция между SPMAX и SIEPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMAX и SIEPX

Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, тогда как SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio		32.26%32.89%18.90%1.28%2.11%16.31%9.56%0.01%13.58%8.25%8.08%5.04%
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		0.00%0.00%0.71%0.83%0.31%0.41%1.79%1.97%0.58%0.03%0.63%0.15%

Просадки

Сравнение просадок SPMAX и SIEPX

Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки SIEPX в -62.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и SIEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMAXSIEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-62.81%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-11.88%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-35.31%

+11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.83%

-46.47%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-8.57%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-24.17%

+15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.13%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMAX и SIEPX

Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMAXSIEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

7.94%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

11.14%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

17.24%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

16.28%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

17.60%

+2.59%