Сравнение SPMAX с SMBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX).

SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMAX и SMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMAX и SMBPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio	1.93%	9.76%	17.27%	15.52%	-11.91%	19.87%	9.67%	29.93%	-16.98%	12.86%
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio	0.00%	2.92%	-0.11%	1.84%	-2.57%	-1.39%	0.77%	1.00%	-2.38%	2.12%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SPMAX превзошли акции SMBPX по среднегодовой доходности: 8.56% против -0.09% соответственно.

SPMAX

1 день: 4.06%

1 месяц: -7.59%

С начала года: 1.93%

6 месяцев: 3.24%

1 год: 17.09%

3 года*: 14.44%

5 лет*: 7.41%

10 лет*: 8.56%

SMBPX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.62%

1 год: 2.92%

3 года*: 1.35%

5 лет*: 0.11%

10 лет*: -0.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Mid Capitalization Portfolio

Название символа

Saratoga Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с SPMAX:

SPMAX с SPMO SPMAX с VOO SPMAX с SAMIX SPMAX с LUNAX SPMAX с SBMIX SPMAX с SLCGX SPMAX с SHPAX

Часто сравнивают с SMBPX:

SMBPX с SIBPX SMBPX с SLCGX SMBPX с SBMIX SMBPX с SMICX SMBPX с SHPAX SMBPX с SABIX SMBPX с SAMIX

Сравнение комиссий SPMAX и SMBPX

SPMAX берет комиссию в 2.06%, что меньше комиссии SMBPX в 3.16%.

SMBPX

Saratoga Municipal Bond Portfolio

SPMAX

Saratoga Mid Capitalization Portfolio

Доходность на риск

SPMAX vs. SMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMBPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMAX c SMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPMAX	SMBPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.83	1.04	-0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.27	1.37	-0.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.34	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.44	0.59	+0.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.89	2.15	+2.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMAX vs. SMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMAX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMBPX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMAX и SMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPMAX	SMBPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.83	1.04	-0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.05	+0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	-0.05	+0.47
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.88	-0.49

Корреляция

Корреляция между SPMAX и SMBPX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMAX и SMBPX

Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности SMBPX в 2.69%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio	32.26%	32.89%	18.90%	1.28%	2.11%	16.31%	9.56%	0.01%	13.58%	8.25%	8.08%	5.04%
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio	2.69%	2.69%	1.16%	0.00%	0.00%	0.04%	0.10%	0.10%	0.36%	0.23%	4.23%	1.50%

Просадки

Сравнение просадок SPMAX и SMBPX

Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки SMBPX в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и SMBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPMAX	SMBPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.68%	-9.99%	-42.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.82%	-3.63%	-9.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.42%	-6.72%	-16.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.83%	-9.99%	-32.84%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.84%	-2.99%	-5.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.65%	-2.47%	-6.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.76%	1.03%	+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMAX и SMBPX

Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPMAX	SMBPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.01%	0.00%	+9.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.73%	0.80%	+13.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.47%	3.37%	+18.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.25%	2.20%	+16.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.19%	1.97%	+18.22%

Сравнение SPMAX с SMBPX

Доходность

Сравнение доходности SPMAX и SMBPX

Сравнение доходности по годам SPMAX и SMBPX

Доходность по периодам

SPMAX

SMBPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPMAX и SMBPX

Доходность на риск

SPMAX vs. SMBPX — Ранг доходности на риск

SPMAX

SMBPX

Сравнение SPMAX c SMBPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPMAX vs. SMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMAX и SMBPX

Просадки

Сравнение просадок SPMAX и SMBPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPMAX и SMBPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)