Сравнение SPMAX с SAMIX
SPMAX (Saratoga Mid Capitalization Portfolio) and SAMIX (Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio) are both mutual funds - SPMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Saratoga, while SAMIX is a Diversified Portfolio fund managed by Saratoga. Over the past 5 years, SPMAX returned 9.75%/yr vs 7.21%/yr for SAMIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPMAX charges 2.06%/yr vs 0.99%/yr for SAMIX.
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и SAMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у SAMIX с доходностью 5.98%.
SPMAX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 33.47%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 10.07%
SAMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMAX и SAMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 19.23% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% |
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 5.98% | 12.60% | 11.53% | 13.68% | -10.56% | 14.08% | 9.36% | 17.88% | -7.54% |
Correlation
The correlation between SPMAX and SAMIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between SPMAX and SAMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMAX vs. SAMIX — Ранг доходности на риск
SPMAX
SAMIX
Сравнение SPMAX c SAMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | SAMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.25 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 9.81 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | SAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и SAMIX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки SAMIX в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и SAMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMAX | SAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -26.06% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -7.29% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -12.90% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -15.54% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -3.79% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.67% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и SAMIX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMAX | SAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 2.75% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 7.46% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 9.45% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 11.10% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 12.66% | +7.68% |
Сравнение комиссий SPMAX и SAMIX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии SAMIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и SAMIX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.58%, что больше доходности SAMIX в 9.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMIX Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 9.68% | 10.26% | 3.60% | 2.78% | 5.82% | 8.13% | 1.66% | 2.44% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 27.58% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
SPMAX and SAMIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMAX has higher volatility (6.90%) compared to SAMIX (2.75%). In terms of maximum drawdown, SPMAX dropped -52.68% vs SAMIX's -26.06%.
SPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMAX и SAMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор