Сравнение SPMAX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.56% против 17.41% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и SPMO
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
SPMAX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SPMAX
SPMO
Сравнение SPMAX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.60 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.96 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 6.90 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.93 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.87 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и SPMO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и SPMO
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и SPMO
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -30.95% | -21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -12.70% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -22.74% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -30.95% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -7.31% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -4.66% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.60% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и SPMO
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 7.22% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 12.80% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 22.77% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 19.08% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 20.09% | +0.10% |