Сравнение SPMAX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMAX или SPMO.
Корреляция
Корреляция между SPMAX и SPMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и SPMO
Основные характеристики
SPMAX:
0.07
SPMO:
2.23
SPMAX:
0.22
SPMO:
2.94
SPMAX:
1.04
SPMO:
1.39
SPMAX:
0.07
SPMO:
3.12
SPMAX:
0.18
SPMO:
12.56
SPMAX:
8.87%
SPMO:
3.27%
SPMAX:
23.33%
SPMO:
18.36%
SPMAX:
-60.17%
SPMO:
-30.95%
SPMAX:
-19.43%
SPMO:
-0.19%
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 8.47%.
SPMAX
4.00%
0.43%
-3.94%
-1.18%
0.22%
-1.15%
SPMO
8.47%
5.95%
16.92%
37.83%
19.51%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и SPMO
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMAX и SPMO
SPMAX
SPMO
Сравнение SPMAX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и SPMO
SPMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.16% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 16.69% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и SPMO
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и SPMO
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.