Сравнение SPMAX с LUNAX
SPMAX (Saratoga Mid Capitalization Portfolio) and LUNAX (Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio) are both mutual funds - SPMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Saratoga, while LUNAX is a Diversified Portfolio fund managed by Saratoga. Over the past 5 years, SPMAX returned 9.83%/yr vs 5.28%/yr for LUNAX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SPMAX charges 2.06%/yr vs 0.99%/yr for LUNAX.
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и LUNAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у LUNAX с доходностью 3.91%.
SPMAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 8.86%
- С начала года
- 17.40%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 9.72%
- Всё время*
- 8.74%
LUNAX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 3.91%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPMAX и LUNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 17.40% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -18.85% |
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 3.91% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
Correlation
The correlation between SPMAX and LUNAX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between SPMAX and LUNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMAX vs. LUNAX — Ранг доходности на риск
SPMAX
LUNAX
Сравнение SPMAX c LUNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMAX | LUNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.39 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 5.32 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и LUNAX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки LUNAX в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и LUNAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMAX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -18.47% | -34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -5.41% | -6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -7.83% | -15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -11.78% | -11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -0.68% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -2.81% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.40% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и LUNAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMAX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 2.49% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 6.16% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 7.41% | +14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 7.60% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 8.75% | +11.73% |
Сравнение комиссий SPMAX и LUNAX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии LUNAX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и LUNAX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.01%, что больше доходности LUNAX в 9.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.01% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 28.01% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
SPMAX and LUNAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMAX has higher volatility (6.35%) compared to LUNAX (2.49%). In terms of maximum drawdown, SPMAX dropped -52.68% vs LUNAX's -18.47%.
LUNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMAX и LUNAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор