Сравнение SPMAX с LUNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и LUNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и LUNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -20.06% |
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.05% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у LUNAX с доходностью -2.05%.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
LUNAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и LUNAX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии LUNAX в 0.99%.
Доходность на риск
SPMAX vs. LUNAX — Ранг доходности на риск
SPMAX
LUNAX
Сравнение SPMAX c LUNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | LUNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.21 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.79 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.70 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 6.86 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.21 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и LUNAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и LUNAX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности LUNAX в 9.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.56% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и LUNAX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки LUNAX в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и LUNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -18.47% | -34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -5.41% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -11.78% | -11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -3.93% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -2.89% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.34% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и LUNAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 3.21% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 5.07% | +9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 7.95% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 7.44% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 8.77% | +11.42% |