Сравнение SPMAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.56% против 14.14% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и VOO
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SPMAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SPMAX
VOO
Сравнение SPMAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.55 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 7.31 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.71 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и VOO
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и VOO
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -33.99% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -11.98% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -24.52% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -33.99% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -5.55% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -3.72% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.55% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и VOO
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 5.34% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 9.47% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 18.11% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.82% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 17.99% | +2.20% |