Сравнение SPMAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между SPMAX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и VOO
Основные характеристики
SPMAX:
0.07
VOO:
1.98
SPMAX:
0.22
VOO:
2.65
SPMAX:
1.04
VOO:
1.36
SPMAX:
0.07
VOO:
2.98
SPMAX:
0.18
VOO:
12.44
SPMAX:
8.87%
VOO:
2.02%
SPMAX:
23.33%
VOO:
12.69%
SPMAX:
-60.17%
VOO:
-33.99%
SPMAX:
-19.43%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPMAX показывает доходность 4.00%, а VOO немного выше – 4.06%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.15% против 13.30% соответственно.
SPMAX
4.00%
0.43%
-3.94%
-1.18%
0.22%
-1.15%
VOO
4.06%
2.87%
10.75%
23.12%
14.36%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и VOO
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPMAX и VOO
SPMAX
VOO
Сравнение SPMAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и VOO
SPMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.16% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 16.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и VOO
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и VOO
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.