- ISIN
- US8034315684
- CUSIP
- 803431568
- Эмитент
- Saratoga
- Дата выпуска
- 28 июн. 2002 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) прибавил 24.9% с начала года. Текущая цена акции SPMAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,690.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) показал доход в 24.92% с начала года и 37.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPMAX составила 11.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Saratoga Mid Capitalization Portfolio
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- 24.92%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SPMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPMAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.02% | 3.85% | -7.41% | 12.54% | 1.22% | 7.59% | 24.92% | ||||||
| 2025 | 5.60% | -6.23% | -3.95% | -2.99% | 5.40% | 5.49% | 2.86% | 2.45% | 0.41% | 2.05% | 0.56% | -1.46% | 9.76% |
| 2024 | -0.71% | 8.04% | 3.72% | -5.82% | 1.35% | -0.84% | 4.80% | 1.13% | 2.94% | 0.62% | 9.98% | -7.77% | 17.27% |
| 2023 | 5.56% | -2.01% | -2.25% | 1.20% | -3.36% | 6.03% | 1.06% | -1.34% | -4.26% | -3.33% | 10.14% | 8.39% | 15.52% |
| 2022 | -4.97% | 1.74% | -0.90% | -5.74% | 3.00% | -8.82% | 6.79% | -2.60% | -9.00% | 7.07% | 7.61% | -4.76% | -11.91% |
| 2021 | -1.97% | 6.50% | 5.33% | 5.46% | 1.16% | -0.61% | -0.46% | 1.55% | -3.88% | 4.12% | -3.65% | 5.49% | 19.87% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Mid Capitalization Portfolio has an annualized alpha of 0.43%, beta of 1.02, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2002.
- This fund captured 105.62% of S&P 500 Index gains and 104.33% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.43%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 105.62%
- Участие в снижении
- 104.33%
Комиссия
Комиссия SPMAX составляет 2.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPMAX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.46 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 10.92 | +1.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Mid Capitalization Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.06 | $3.06 | $2.12 | $0.14 | $0.21 | $1.87 | $1.07 | $0.00 | $1.17 | $0.96 | $0.90 | $0.58 |
Дивидендный доход | 26.33% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Mid Capitalization Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.06 | $3.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $1.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saratoga Mid Capitalization Portfolio показал максимальную просадку в 52.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.68%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 6moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -42.83%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 28d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.95%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.90%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 9mo | 2y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2017 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.79%окт. 2002 г. | 3mo 3d | 8mo 6d | 11mo 9dиюль 2002 г. - июнь 2003 г. |
Показатели просадок
| SPMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -56.78% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -9.10% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -18.90% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -25.43% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -33.92% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -10.71% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.04% | +1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPMAX
Добавьте Saratoga Mid Capitalization Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPMAX