PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8034315684

CUSIP

803431568

Эмитент

Saratoga

Дата выпуска

28 июн. 2002 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPMAX составляет 2.06%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Mid Capitalization Portfolio

Популярные сравнения:
SPMAX с SPMO SPMAX с VOO
Популярные сравнения:
SPMAX с SPMO SPMAX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) показал доход в -2.76% с начала года и 7.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPMAX составила 5.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SPMAX

С начала года

-2.76%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-10.32%

1 год

7.37%

3 года

7.65%

5 лет

12.16%

10 лет

5.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.60%-6.23%-3.95%-2.99%5.40%-2.76%
2024-0.71%8.04%3.72%-5.82%1.36%-0.84%4.80%1.13%2.94%0.62%9.98%-7.77%17.27%
20235.56%-2.01%-2.25%1.20%-3.36%6.03%1.06%-1.34%-4.25%-3.33%10.14%8.39%15.52%
2022-4.97%1.75%-0.90%-5.74%3.00%-8.82%6.79%-2.60%-9.00%7.06%7.62%-4.76%-11.91%
2021-1.97%6.50%5.33%5.46%1.16%-0.61%-0.46%1.55%-3.88%4.12%-3.65%5.49%19.87%
2020-0.54%-8.02%-21.64%13.62%5.50%-1.36%4.23%4.46%-2.82%0.70%15.87%4.79%9.67%
201910.71%4.10%-0.71%3.46%-3.93%5.32%0.97%0.00%1.06%0.09%3.43%2.68%29.93%
20183.35%-5.15%-0.53%0.00%2.11%-0.52%2.17%2.71%-0.08%-11.31%2.05%-11.67%-16.98%
20171.70%2.72%-0.26%-1.11%-0.69%1.40%0.69%-0.34%3.43%1.49%1.72%1.52%12.86%
2016-8.75%-0.67%8.51%0.79%1.40%-3.02%4.62%0.93%-0.42%-4.23%6.44%0.33%4.85%
2015-2.61%8.12%1.58%-0.96%2.46%-1.09%0.44%-5.14%-6.03%3.79%0.87%-4.61%-4.00%
2014-2.25%6.97%0.65%-1.56%1.23%2.93%-3.75%4.54%-3.72%1.00%2.84%1.80%10.56%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPMAX составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPMAX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Saratoga Mid Capitalization Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Saratoga Mid Capitalization Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.13$2.13$0.14$0.21$1.87$1.07$0.00$1.17$0.96$0.91$0.58$2.11

Дивидендный доход

19.44%18.91%1.28%2.11%16.31%9.56%0.01%13.57%8.25%8.08%5.03%16.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Mid Capitalization Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13$2.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.87$1.87
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.07
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2014$2.11$2.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Saratoga Mid Capitalization Portfolio показал максимальную просадку в 52.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка Saratoga Mid Capitalization Portfolio составляет 11.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.68%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.4801 февр. 2011 г.895
-42.83%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.188
-27.95%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.32317 янв. 2013 г.431
-27.9%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.45429 нояб. 2017 г.615
-25.73%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.23427 нояб. 2019 г.463
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...