PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMAX с SLCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPMAX и SLCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMAX и SLCGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio
1.93%9.76%17.27%15.52%-11.91%19.87%9.67%29.93%-16.98%12.86%
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio
-13.55%22.74%40.67%38.79%-28.77%32.60%28.67%51.18%-0.28%30.32%

Доходность по периодам

С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у SLCGX с доходностью -13.55%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям SLCGX по среднегодовой доходности: 8.56% против 17.48% соответственно.


SPMAX

1 день
4.06%
1 месяц
-7.59%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.24%
1 год
17.09%
3 года*
14.44%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.56%

SLCGX

1 день
3.58%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-13.55%
6 месяцев
-11.98%
1 год
15.43%
3 года*
21.92%
5 лет*
12.86%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Saratoga Mid Capitalization Portfolio

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

Сравнение комиссий SPMAX и SLCGX

SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии SLCGX в 1.34%.


Доходность на риск

SPMAX vs. SLCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMAX
Ранг доходности на риск SPMAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина

SLCGX
Ранг доходности на риск SLCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMAX c SLCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPMAXSLCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.71

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.90

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

3.04

+1.85

SPMAX vs. SLCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMAX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLCGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMAX и SLCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPMAXSLCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между SPMAX и SLCGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMAX и SLCGX

Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности SLCGX в 16.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMAX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio
32.26%32.89%18.90%1.28%2.11%16.31%9.56%0.01%13.58%8.25%8.08%5.04%
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio
16.00%13.83%23.77%7.53%7.55%23.16%8.91%31.50%25.22%5.81%23.83%10.21%

Просадки

Сравнение просадок SPMAX и SLCGX

Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки SLCGX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и SLCGX.


Загрузка...

Показатели просадок


SPMAXSLCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-71.04%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-18.18%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-31.13%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.83%

-31.16%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-15.25%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-23.00%

+14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

5.38%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMAX и SLCGX

Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPMAXSLCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

6.60%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

13.39%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

23.33%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

21.66%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

21.97%

-1.78%