Сравнение SPMAX с SLCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX).
SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SPMAX и SLCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPMAX и SLCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | -13.55% | 22.74% | 40.67% | 38.79% | -28.77% | 32.60% | 28.67% | 51.18% | -0.28% | 30.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SPMAX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у SLCGX с доходностью -13.55%. За последние 10 лет акции SPMAX уступали акциям SLCGX по среднегодовой доходности: 8.56% против 17.48% соответственно.
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
SLCGX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -13.55%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMAX и SLCGX
SPMAX берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии SLCGX в 1.34%.
Доходность на риск
SPMAX vs. SLCGX — Ранг доходности на риск
SPMAX
SLCGX
Сравнение SPMAX c SLCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMAX | SLCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.71 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.90 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 3.04 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMAX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.80 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SPMAX и SLCGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMAX и SLCGX
Дивидендная доходность SPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.26%, что больше доходности SLCGX в 16.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 16.00% | 13.83% | 23.77% | 7.53% | 7.55% | 23.16% | 8.91% | 31.50% | 25.22% | 5.81% | 23.83% | 10.21% |
Просадки
Сравнение просадок SPMAX и SLCGX
Максимальная просадка SPMAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки SLCGX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMAX и SLCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPMAX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -71.04% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -18.18% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -31.13% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.83% | -31.16% | -11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -15.25% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -23.00% | +14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 5.38% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMAX и SLCGX
Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что SPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPMAX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 6.60% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 13.39% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 23.33% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 21.66% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 21.97% | -1.78% |