- ISIN
- US80343J7182
- Эмитент
- Saratoga
- Дата выпуска
- 28 дек. 2017 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции LUNAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LUNAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,304.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) показал доход в 3.56% с начала года и 11.38% за последние 12 месяцев.
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LUNAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LUNAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | 0.88% | -3.67% | 3.81% | 1.40% | 0.43% | 3.56% | ||||||
| 2025 | 2.08% | -0.71% | -2.14% | 1.09% | 2.61% | 2.81% | 0.85% | 1.18% | 1.25% | 0.74% | 0.74% | 0.03% | 10.95% |
| 2024 | 0.47% | 1.79% | 1.67% | -2.92% | 2.16% | 0.74% | 2.10% | 0.89% | 1.60% | -0.87% | 3.17% | -2.19% | 8.76% |
| 2023 | 3.05% | -0.49% | -0.20% | -0.00% | 0.00% | 2.38% | 0.97% | -0.58% | -1.64% | -0.98% | 3.97% | 3.18% | 9.89% |
| 2022 | -3.27% | -0.18% | 0.46% | -3.74% | -0.00% | -3.98% | 3.55% | -0.86% | -3.46% | 2.09% | 2.34% | -1.74% | -8.78% |
| 2021 | 0.45% | 1.35% | 1.96% | 2.18% | 0.26% | 0.68% | 0.17% | 1.27% | -2.00% | 2.72% | -1.16% | 2.27% | 10.51% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio has an annualized alpha of 0.39%, beta of 0.40, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 2018.
- This fund participated in 49.56% of S&P 500 Index downside but only 39.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.39%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 39.16%
- Участие в снижении
- 49.56%
Комиссия
Комиссия LUNAX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LUNAX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LUNAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.93 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 13.52 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.05 | $0.39 | $0.27 | $0.48 | $0.88 | $0.05 | $0.37 | $0.20 |
Дивидендный доход | 9.04% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio показал максимальную просадку в 18.47%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -18.47%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.78%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.19%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 5mo 28d | 8mo 29dсент. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.83%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 26d | 5mo 26dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -5.45%февр. 2018 г. | 10d | 6mo 14d | 6mo 24dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| LUNAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -56.78% | +38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -9.10% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.83% | -18.90% | +11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -25.43% | +13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -10.72% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.97% | -0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LUNAX
Добавьте Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LUNAX