PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUNAX с SHPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUNAX с SHPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX).

LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LUNAX и SHPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUNAX и SHPAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio		-2.05%10.95%8.76%9.89%-8.78%10.51%7.46%14.09%-5.55%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у SHPAX с доходностью 0.66%.

LUNAX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.18%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.63%
10 лет*
—

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Часто сравнивают с LUNAX:
LUNAX с SABIXLUNAX с SPMAXLUNAX с SAMIXLUNAX с SIEPXLUNAX с STPAXLUNAX с SBMIXLUNAX с SLCGX
Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBIOXSHPAX с FBTTXSHPAX с FACDX

Сравнение комиссий LUNAX и SHPAX

LUNAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

LUNAX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUNAX
Ранг доходности на риск LUNAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUNAX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUNAXSHPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.86

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.28

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.89

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

5.16

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUNAX vs. SHPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUNAX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SHPAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNAX и SHPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUNAXSHPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.86

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.42

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.30

+0.29

Корреляция

Корреляция между LUNAX и SHPAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNAX и SHPAX

Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности SHPAX в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio		9.56%9.36%3.54%2.54%4.91%7.81%0.46%3.57%2.14%0.00%0.00%0.00%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%

Просадки

Сравнение просадок LUNAX и SHPAX

Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и SHPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LUNAXSHPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-69.50%

+51.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-7.87%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-16.32%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-5.31%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-28.07%

+25.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.88%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LUNAX и SHPAX

Текущая волатильность для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) составляет 3.21%, в то время как у Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUNAXSHPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

5.09%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

9.90%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

16.63%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

14.21%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

16.57%

-7.80%