PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUNAX с SHPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUNAX с SHPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LUNAX (Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio) and SHPAX (Saratoga Health & Biotechnology Fund) are both mutual funds - LUNAX is a Diversified Portfolio fund managed by Saratoga, while SHPAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Saratoga. Over the past 5 years, LUNAX returned 5.33%/yr vs 4.80%/yr for SHPAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LUNAX charges 0.99%/yr vs 2.90%/yr for SHPAX.

Доходность

Сравнение доходности LUNAX и SHPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUNAX показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у SHPAX с доходностью -2.16%.

LUNAX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.13%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.61%
3 года*
9.92%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—

SHPAX

1 день
1.51%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-1.56%
1 год
13.68%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.80%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUNAX и SHPAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio		3.20%10.95%8.76%9.89%-8.78%10.51%7.46%14.09%-5.55%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		-2.16%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-9.89%

Correlation

The correlation between LUNAX and SHPAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.63

Over the past year, the correlation between LUNAX and SHPAX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Часто сравнивают с LUNAX:
LUNAX с STPAXLUNAX с SLCGXLUNAX с SABIXLUNAX с SIEPXLUNAX с SPMAXLUNAX с SAMIXLUNAX с SBMIX
Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с GGHCXSHPAX с SHSSXSHPAX с AHSAXSHPAX с SLCGXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBTTXSHPAX с SIBPX

Доходность на риск

LUNAX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUNAX
Ранг доходности на риск LUNAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUNAX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUNAXSHPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.96

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.46

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.47

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

3.82

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUNAX vs. SHPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUNAX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа SHPAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNAX и SHPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUNAXSHPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.96

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.34

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.30

+0.36

Просадки

Сравнение просадок LUNAX и SHPAX

Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и SHPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUNAXSHPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-69.50%

+51.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-9.33%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.83%

-16.32%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-16.32%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-7.96%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-27.93%

+25.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.57%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LUNAX и SHPAX

Текущая волатильность для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) составляет 2.08%, в то время как у Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUNAXSHPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

4.02%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

10.07%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

14.22%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

14.29%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.75%

16.59%

-7.84%

Сравнение комиссий LUNAX и SHPAX

LUNAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNAX и SHPAX

Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности SHPAX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio		9.07%9.36%3.54%2.54%4.91%7.81%0.46%3.57%2.14%0.00%0.00%0.00%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.74%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%

Часто задаваемые вопросы

LUNAX and SHPAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHPAX has higher volatility (4.02%) compared to LUNAX (2.08%). In terms of maximum drawdown, LUNAX dropped -18.47% vs SHPAX's -69.50%.

LUNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUNAX и SHPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор