Сравнение LUNAX с SLCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX).

LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LUNAX и SLCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUNAX и SLCGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio	-2.05%	10.95%	8.76%	9.89%	-8.78%	10.51%	7.46%	14.09%	-5.55%
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio	-13.55%	22.74%	40.67%	38.79%	-28.77%	32.60%	28.67%	51.18%	-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у SLCGX с доходностью -13.55%.

LUNAX

1 день: 1.57%

1 месяц: -3.51%

С начала года: -2.05%

6 месяцев: -0.72%

1 год: 9.18%

3 года*: 8.27%

5 лет*: 4.63%

10 лет*: —

SLCGX

1 день: 3.58%

1 месяц: -5.11%

С начала года: -13.55%

6 месяцев: -11.98%

1 год: 15.43%

3 года*: 21.92%

5 лет*: 12.86%

10 лет*: 17.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Название символа

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

Часто сравнивают с LUNAX:

LUNAX с SABIX LUNAX с SPMAX LUNAX с SAMIX LUNAX с SHPAX LUNAX с SIEPX LUNAX с STPAX LUNAX с SBMIX

Часто сравнивают с SLCGX:

SLCGX с WBGSX SLCGX с SCHG SLCGX с SMBPX SLCGX с SPY SLCGX с SHPAX SLCGX с SPMAX SLCGX с SMICX

Сравнение комиссий LUNAX и SLCGX

LUNAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SLCGX в 1.34%.

SLCGX

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

LUNAX

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

LUNAX vs. SLCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LUNAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SLCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUNAX c SLCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LUNAX	SLCGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.21	0.71	+0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.79	1.17	+0.62
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.16	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.70	0.90	+0.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.86	3.04	+3.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUNAX vs. SLCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUNAX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SLCGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNAX и SLCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LUNAX	SLCGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.21	0.71	+0.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.60	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.80	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.48	+0.12

Корреляция

Корреляция между LUNAX и SLCGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNAX и SLCGX

Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что меньше доходности SLCGX в 16.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio	9.56%	9.36%	3.54%	2.54%	4.91%	7.81%	0.46%	3.57%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio	16.00%	13.83%	23.77%	7.53%	7.55%	23.16%	8.91%	31.50%	25.22%	5.81%	23.83%	10.21%

Просадки

Сравнение просадок LUNAX и SLCGX

Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки SLCGX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и SLCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LUNAX	SLCGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.47%	-71.04%	+52.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.41%	-18.18%	+12.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.78%	-31.13%	+19.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-31.16%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.93%	-15.25%	+11.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.89%	-23.00%	+20.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.34%	5.38%	-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LUNAX и SLCGX

Текущая волатильность для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) составляет 3.21%, в то время как у Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LUNAX	SLCGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.21%	6.60%	-3.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.07%	13.39%	-8.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.95%	23.33%	-15.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.44%	21.66%	-14.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.77%	21.97%	-13.20%

Сравнение LUNAX с SLCGX

Доходность

Сравнение доходности LUNAX и SLCGX

Сравнение доходности по годам LUNAX и SLCGX

Доходность по периодам

LUNAX

SLCGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LUNAX и SLCGX

Доходность на риск

LUNAX vs. SLCGX — Ранг доходности на риск

LUNAX

SLCGX

Сравнение LUNAX c SLCGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LUNAX vs. SLCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNAX и SLCGX

Просадки

Сравнение просадок LUNAX и SLCGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LUNAX и SLCGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)