Сравнение LUNAX с SABIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX).
LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LUNAX и SABIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUNAX и SABIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.05% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -3.06% | 13.01% | 12.49% | 15.20% | -11.36% | 14.93% | 9.53% | 18.72% | -8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у SABIX с доходностью -3.06%.
LUNAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
SABIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUNAX и SABIX
И LUNAX, и SABIX имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
LUNAX vs. SABIX — Ранг доходности на риск
LUNAX
SABIX
Сравнение LUNAX c SABIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNAX | SABIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.41 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.26 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 5.39 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNAX | SABIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между LUNAX и SABIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNAX и SABIX
Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что меньше доходности SABIX в 10.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.56% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% |
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.14% | 9.83% | 3.12% | 2.81% | 7.12% | 9.63% | 1.82% | 3.72% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок LUNAX и SABIX
Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки SABIX в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и SABIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUNAX | SABIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -29.06% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -8.99% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -17.20% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -5.70% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -4.20% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.11% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNAX и SABIX
Текущая волатильность для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) составляет 3.21%, в то время как у Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SABIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUNAX | SABIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.83% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 8.14% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 13.64% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 12.40% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 14.37% | -5.60% |