Сравнение LUNAX с STPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX).
LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности LUNAX и STPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUNAX и STPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.05% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | -10.38% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | -4.31% |
Доходность по периодам
С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у STPAX с доходностью -10.38%.
LUNAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
STPAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUNAX и STPAX
LUNAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии STPAX в 2.53%.
Доходность на риск
LUNAX vs. STPAX — Ранг доходности на риск
LUNAX
STPAX
Сравнение LUNAX c STPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNAX | STPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.59 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.00 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.88 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 2.95 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNAX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.59 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.28 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.24 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между LUNAX и STPAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNAX и STPAX
Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что меньше доходности STPAX в 19.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.56% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 19.30% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
Просадки
Сравнение просадок LUNAX и STPAX
Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и STPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUNAX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -94.25% | +75.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -15.49% | +10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -37.07% | +25.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -12.70% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -59.10% | +56.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 4.61% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNAX и STPAX
Текущая волатильность для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) составляет 3.21%, в то время как у Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUNAX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 6.22% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 12.85% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 22.84% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 21.69% | -14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 21.97% | -13.20% |