Сравнение LUNAX с SBMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX).
LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LUNAX и SBMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUNAX и SBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.05% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
Доходность по периодам
С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у SBMIX с доходностью -2.80%.
LUNAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUNAX и SBMIX
И LUNAX, и SBMIX имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
LUNAX vs. SBMIX — Ранг доходности на риск
LUNAX
SBMIX
Сравнение LUNAX c SBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNAX | SBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.50 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.43 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 5.89 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNAX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между LUNAX и SBMIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNAX и SBMIX
Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что меньше доходности SBMIX в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.56% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок LUNAX и SBMIX
Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки SBMIX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и SBMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUNAX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -23.97% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -7.40% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -14.92% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -4.92% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -3.53% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.80% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNAX и SBMIX
Текущая волатильность для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) составляет 3.21%, в то время как у Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUNAX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.13% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 6.86% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 11.46% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 10.46% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 11.94% | -3.17% |