Сравнение LUNAX с SIEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX).
LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LUNAX и SIEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUNAX и SIEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.05% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 1.68% | 31.89% | 5.25% | 14.80% | -21.85% | 19.33% | 5.87% | 19.77% | -26.41% |
Доходность по периодам
С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у SIEPX с доходностью 1.68%.
LUNAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
SIEPX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 6.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUNAX и SIEPX
LUNAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SIEPX в 2.47%.
Доходность на риск
LUNAX vs. SIEPX — Ранг доходности на риск
LUNAX
SIEPX
Сравнение LUNAX c SIEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNAX | SIEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.80 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.73 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 6.63 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNAX | SIEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.37 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.14 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между LUNAX и SIEPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNAX и SIEPX
Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, тогда как SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.56% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.83% | 0.31% | 0.41% | 1.79% | 1.97% | 0.58% | 0.03% | 0.63% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок LUNAX и SIEPX
Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки SIEPX в -62.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и SIEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUNAX | SIEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -62.81% | +44.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -11.88% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -35.31% | +23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -8.57% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -24.17% | +21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 3.13% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNAX и SIEPX
Текущая волатильность для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) составляет 3.21%, в то время как у Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUNAX | SIEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 7.94% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 11.14% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 17.24% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 16.28% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 17.60% | -8.83% |