Сравнение SPIP с LDRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI).
SPIP и LDRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и LDRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIP и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.28% | 6.78% | -1.59% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 0.87% | 5.94% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 0.87%.
SPIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.53%
LDRI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и LDRI
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPIP vs. LDRI — Ранг доходности на риск
SPIP
LDRI
Сравнение SPIP c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIP | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.69 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.49 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 4.31 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 12.67 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIP | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.69 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.12 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между SPIP и LDRI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и LDRI
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности LDRI в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.81% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 4.19% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и LDRI
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и LDRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIP | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -0.85% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -0.85% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.22% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -0.21% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.29% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и LDRI
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIP | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.58% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.37% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 2.23% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 2.36% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 2.36% | +3.67% |