Сравнение SPIP с FIPDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).
SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIP или FIPDX.
Основные характеристики
SPIP | FIPDX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.20% | -0.04% |
Дох-ть за 1 год | 0.68% | 0.79% |
Дох-ть за 3 года | -1.03% | -0.70% |
Дох-ть за 5 лет | 2.22% | 2.35% |
Дох-ть за 10 лет | 2.07% | 2.14% |
Коэф-т Шарпа | 0.08 | 0.04 |
Дневная вол-ть | 6.72% | 5.80% |
Макс. просадка | -15.39% | -14.32% |
Current Drawdown | -10.59% | -9.33% |
Корреляция
Корреляция между SPIP и FIPDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и FIPDX
С начала года, SPIP показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью -0.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIP имеют среднегодовую доходность 2.07%, а акции FIPDX немного впереди с 2.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий SPIP и FIPDX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIP c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Portfolio TIPS ETF | -0.05 | ||||
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и FIPDX
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FIPDX в 3.62%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.70% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.57% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% | 1.11% |
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.62% | 3.59% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.96% | 2.31% | 1.25% | 1.59% | 0.38% | 1.10% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и FIPDX
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SPIP и FIPDX
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и FIPDX
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.