PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPIP с FIPDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIP с FIPDX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).

SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIP или FIPDX.

Корреляция

Корреляция между SPIP и FIPDX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPIP и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIP:

1.10

FIPDX:

1.24

Коэф-т Сортино

SPIP:

1.62

FIPDX:

1.76

Коэф-т Омега

SPIP:

1.20

FIPDX:

1.22

Коэф-т Кальмара

SPIP:

0.55

FIPDX:

0.59

Коэф-т Мартина

SPIP:

3.64

FIPDX:

3.71

Индекс Язвы

SPIP:

1.66%

FIPDX:

1.58%

Дневная вол-ть

SPIP:

5.28%

FIPDX:

4.69%

Макс. просадка

SPIP:

-15.38%

FIPDX:

-14.29%

Текущая просадка

SPIP:

-5.45%

FIPDX:

-4.38%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции SPIP превзошли акции FIPDX по среднегодовой доходности: 2.42% против 1.72% соответственно.

SPIP

С начала года

3.52%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

1.87%

1 год

6.00%

5 лет

1.43%

10 лет

2.42%

FIPDX

С начала года

3.27%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

1.85%

1 год

5.86%

5 лет

1.41%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPIP и FIPDX

SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIP и FIPDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIP
Ранг риск-скорректированной доходности SPIP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIP c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPDX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и FIPDX

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FIPDX в 3.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		3.39%3.35%3.70%7.06%4.53%1.97%2.60%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		3.81%3.75%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и FIPDX

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и FIPDX

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеют волатильность 2.06% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...