Сравнение SPIP с FIPDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).
SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIP или FIPDX.
Основные характеристики
| SPIP | FIPDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.32% | 3.01% |
| Дох-ть за 1 год | 6.08% | 6.39% |
| Дох-ть за 3 года | -2.35% | -1.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.03% | 2.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.05% | 2.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 5.59 | 6.50 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 1.02% |
| Дневная вол-ть | 5.86% | 4.88% |
| Макс. просадка | -15.39% | -14.29% |
| Текущая просадка | -7.80% | -6.53% |
Корреляция
Корреляция между SPIP и FIPDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и FIPDX
С начала года, SPIP показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 3.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIP имеют среднегодовую доходность 2.05%, а акции FIPDX немного впереди с 2.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и FIPDX
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIP c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и FIPDX
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности FIPDX в 5.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.22% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.57% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% | 1.11% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 5.48% | 3.59% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.96% | 2.31% | 1.25% | 1.59% | 0.38% | 1.10% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и FIPDX
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и FIPDX
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.