PortfoliosLab logo
Сравнение SPIP с FIPDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPIP и FIPDX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SPIP и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.66%
16.05%
SPIP
FIPDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIP:

1.34

FIPDX:

1.44

Коэф-т Сортино

SPIP:

1.91

FIPDX:

2.03

Коэф-т Омега

SPIP:

1.24

FIPDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

SPIP:

0.60

FIPDX:

0.64

Коэф-т Мартина

SPIP:

4.29

FIPDX:

4.28

Индекс Язвы

SPIP:

1.64%

FIPDX:

1.59%

Дневная вол-ть

SPIP:

5.25%

FIPDX:

4.72%

Макс. просадка

SPIP:

-15.38%

FIPDX:

-14.29%

Текущая просадка

SPIP:

-5.28%

FIPDX:

-4.28%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции SPIP превзошли акции FIPDX по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.55% соответственно.


SPIP

С начала года

3.70%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.43%

5 лет

1.28%

10 лет

2.24%

FIPDX

С начала года

3.37%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.29%

1 год

7.16%

5 лет

1.28%

10 лет

1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPIP и FIPDX

SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIP: 0.12%
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPDX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIP и FIPDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIP
Ранг риск-скорректированной доходности SPIP, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIP c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPIP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPIP: 1.34
FIPDX: 1.44
Коэффициент Сортино SPIP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPIP: 1.91
FIPDX: 2.03
Коэффициент Омега SPIP, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPIP: 1.24
FIPDX: 1.26
Коэффициент Кальмара SPIP, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPIP: 0.60
FIPDX: 0.64
Коэффициент Мартина SPIP, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPIP: 4.29
FIPDX: 4.28

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPDX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
1.44
SPIP
FIPDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и FIPDX

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности FIPDX в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.51%3.35%3.70%7.06%4.53%1.97%2.60%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
3.46%3.75%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и FIPDX

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.28%
-4.28%
SPIP
FIPDX

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и FIPDX

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеют волатильность 2.48% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48%
2.44%
SPIP
FIPDX