PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPIP с FIPDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPIPFIPDX
Дох-ть с нач. г.0.20%-0.04%
Дох-ть за 1 год0.68%0.79%
Дох-ть за 3 года-1.03%-0.70%
Дох-ть за 5 лет2.22%2.35%
Дох-ть за 10 лет2.07%2.14%
Коэф-т Шарпа0.080.04
Дневная вол-ть6.72%5.80%
Макс. просадка-15.39%-14.32%
Current Drawdown-10.59%-9.33%

Корреляция

0.95
-1.001.00

Корреляция между SPIP и FIPDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPIP и FIPDX

С начала года, SPIP показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью -0.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIP имеют среднегодовую доходность 2.07%, а акции FIPDX немного впереди с 2.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
16.69%
18.38%
SPIP
FIPDX

Сравнение акций, фондов или ETF


SPDR Portfolio TIPS ETF

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Сравнение комиссий SPIP и FIPDX

SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.

SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPIP c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
-0.05
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
0.04

Сравнение коэффициента Шарпа SPIP и FIPDX

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FIPDX равного 0.04. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPIP и FIPDX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.60OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.05
0.04
SPIP
FIPDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и FIPDX

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FIPDX в 3.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.70%3.70%7.05%4.53%1.97%2.57%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%1.11%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
3.62%3.59%8.87%4.76%1.24%1.96%2.31%1.25%1.59%0.38%1.10%0.66%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и FIPDX

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SPIP и FIPDX


-15.00%-14.00%-13.00%-12.00%-11.00%-10.00%-9.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.59%
-9.33%
SPIP
FIPDX

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и FIPDX

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.44%
1.26%
SPIP
FIPDX