Сравнение SPIP с FIPDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).
SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIP и FIPDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIP и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.27% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.33% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 0.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIP имеют среднегодовую доходность 2.53%, а акции FIPDX немного впереди с 2.58%.
SPIP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.53%
FIPDX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и FIPDX
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPIP vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
SPIP
FIPDX
Сравнение SPIP c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIP | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 4.30 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIP | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPIP и FIPDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и FIPDX
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности FIPDX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 4.05% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.16% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и FIPDX
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и FIPDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIP | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -14.32% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -2.90% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -14.32% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | -14.32% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.40% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.52% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.92% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и FIPDX
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIP | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.37% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.35% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.13% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 5.99% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 5.38% | +0.65% |