PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRI с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRI с VTIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

LDRI и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LDRI и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRI и VTIP

2026 (YTD)20252024
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		0.87%5.94%0.10%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.87%6.07%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с LDRI на уровне 0.87% и VTIP на уровне 0.87%.

LDRI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTIP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.80%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.46%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с LDRI:
LDRI с TIPLDRI с SCHPLDRI с IVOLLDRI с IBICLDRI с LQDILDRI с GTIPLDRI с BND
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий LDRI и VTIP

LDRI берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

LDRI vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRI c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRIVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.01

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

3.03

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

3.90

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.67

12.53

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRI vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRI и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRIVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.87

+1.26

Корреляция

Корреляция между LDRI и VTIP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRI и VTIP

Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VTIP в 3.63%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		4.19%4.23%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.63%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Просадки

Сравнение просадок LDRI и VTIP

Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRIVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-6.27%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-0.98%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.37%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-1.05%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.30%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRI и VTIP

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRIVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.62%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

0.98%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

1.90%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.36%

2.78%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

2.74%

-0.38%