Сравнение SPIP с TDTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).
SPIP и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIP или TDTT.
Основные характеристики
| SPIP | TDTT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.85% | 0.23% |
| Дох-ть за 1 год | -1.47% | 1.76% |
| Дох-ть за 3 года | -1.72% | 1.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.97% | 3.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.82% | 1.88% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 0.56 |
| Дневная вол-ть | 6.73% | 3.64% |
| Макс. просадка | -15.39% | -6.97% |
| Current Drawdown | -11.52% | -1.47% |
Корреляция
Корреляция между SPIP и TDTT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и TDTT
С начала года, SPIP показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у TDTT с доходностью 0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIP имеют среднегодовую доходность 1.82%, а акции TDTT немного впереди с 1.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и TDTT
SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIP c TDTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и TDTT
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TDTT в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.43% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.57% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% | 1.11% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.96% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% | 0.85% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и TDTT
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и TDTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и TDTT
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.