PortfoliosLab logo
Сравнение SPIP с TDTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPIP и TDTT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SPIP и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%28.00%30.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.88%
31.88%
SPIP
TDTT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIP:

1.37

TDTT:

2.95

Коэф-т Сортино

SPIP:

1.94

TDTT:

4.56

Коэф-т Омега

SPIP:

1.24

TDTT:

1.62

Коэф-т Кальмара

SPIP:

0.61

TDTT:

4.78

Коэф-т Мартина

SPIP:

4.38

TDTT:

12.99

Индекс Язвы

SPIP:

1.64%

TDTT:

0.60%

Дневная вол-ть

SPIP:

5.25%

TDTT:

2.65%

Макс. просадка

SPIP:

-15.38%

TDTT:

-6.97%

Текущая просадка

SPIP:

-5.39%

TDTT:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у TDTT с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям TDTT по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.73% соответственно.


SPIP

С начала года

3.58%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.05%

1 год

7.18%

5 лет

1.26%

10 лет

2.17%

TDTT

С начала года

3.87%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.64%

1 год

7.83%

5 лет

3.71%

10 лет

2.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPIP и TDTT

SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDTT: 0.18%
График комиссии SPIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIP: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIP и TDTT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIP
Ранг риск-скорректированной доходности SPIP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

TDTT
Ранг риск-скорректированной доходности TDTT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDTT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIP c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPIP, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPIP: 1.37
TDTT: 2.95
Коэффициент Сортино SPIP, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPIP: 1.94
TDTT: 4.56
Коэффициент Омега SPIP, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPIP: 1.24
TDTT: 1.62
Коэффициент Кальмара SPIP, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPIP: 0.61
TDTT: 4.78
Коэффициент Мартина SPIP, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPIP: 4.38
TDTT: 12.99

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа TDTT равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
2.95
SPIP
TDTT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и TDTT

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности TDTT в 4.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.51%3.35%3.70%7.06%4.53%1.97%2.60%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
4.39%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и TDTT

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и TDTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.39%
-0.33%
SPIP
TDTT

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и TDTT

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48%
1.33%
SPIP
TDTT