PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIP с TDTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIP с TDTT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) and TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds - SPIP tracks the Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index while TDTT tracks the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPIP returned 2.61%/yr vs 3.11%/yr for TDTT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIP charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for TDTT.

Доходность

Сравнение доходности SPIP и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у TDTT с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям TDTT по среднегодовой доходности: 2.61% против 3.11% соответственно.

SPIP

1 день
-0.16%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.97%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.87%
10 лет*
2.61%

TDTT

1 день
0.00%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.65%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIP и TDTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		1.49%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.81%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%

Correlation

The correlation between SPIP and TDTT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2011 г.

0.70

The correlation between SPIP and TDTT shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio TIPS ETF

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с BKLNSPIP с VPL
Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIPTDTT с TIPZ

Доходность на риск

SPIP vs. TDTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIP c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIPTDTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.54

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
4.20

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

5.17

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

16.59

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIP vs. TDTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа TDTT равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIPTDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.54

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.78

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.92

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.69

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SPIP и TDTT

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и TDTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPIPTDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-6.97%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-0.90%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.76%

-1.53%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-6.97%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-6.97%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.14%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-1.60%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.28%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и TDTT

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPIPTDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.46%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.21%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

1.85%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

3.67%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

3.38%

+2.63%

Сравнение комиссий SPIP и TDTT

SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и TDTT

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности TDTT в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		4.75%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.54%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPIP and TDTT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIP has higher volatility (0.95%) compared to TDTT (0.46%). In terms of maximum drawdown, SPIP dropped -15.39% vs TDTT's -6.97%.

On 10-year performance, TDTT leads with 3.11% vs 2.61% for SPIP. On fees, SPIP is cheaper at 0.12% per year. On volatility, TDTT has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDTT has performed better with a 3.11% return vs 2.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for TDTT.

SPIP has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.54% for TDTT.

SPIP tracks Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index, while TDTT tracks iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.12% for SPIP and 0.18% for TDTT.

TDTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIP и TDTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор