PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIP с TDTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIP с TDTT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).

SPIP и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIP и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIP и TDTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		0.28%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.69%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у TDTT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям TDTT по среднегодовой доходности: 2.53% против 3.03% соответственно.

SPIP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.08%
1 год
2.66%
3 года*
2.92%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.53%

TDTT

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.66%
3 года*
4.29%
5 лет*
3.00%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio TIPS ETF

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с BKLNSPIP с VPL
Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIPTDTT с TIPZ

Сравнение комиссий SPIP и TDTT

SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF

Доходность на риск

SPIP vs. TDTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIP c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIPTDTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.56

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.31

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.64

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

8.57

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIP vs. TDTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TDTT равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIPTDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.56

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.82

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.90

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.68

-0.15

Корреляция

Корреляция между SPIP и TDTT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и TDTT

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности TDTT в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		3.81%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.70%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и TDTT

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и TDTT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIPTDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-6.97%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-1.40%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-6.97%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-6.97%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.51%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.62%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.43%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и TDTT

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIPTDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

0.65%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.19%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

2.35%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

3.68%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

3.38%

+2.65%