PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPIP с TDTT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPIP и TDTT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SPIP и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.83%
1.82%
SPIP
TDTT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIP:

0.35

TDTT:

1.38

Коэф-т Сортино

SPIP:

0.51

TDTT:

2.01

Коэф-т Омега

SPIP:

1.06

TDTT:

1.26

Коэф-т Кальмара

SPIP:

0.15

TDTT:

1.57

Коэф-т Мартина

SPIP:

1.29

TDTT:

6.36

Индекс Язвы

SPIP:

1.42%

TDTT:

0.56%

Дневная вол-ть

SPIP:

5.29%

TDTT:

2.58%

Макс. просадка

SPIP:

-15.38%

TDTT:

-6.97%

Текущая просадка

SPIP:

-8.48%

TDTT:

-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у TDTT с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям TDTT по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.42% соответственно.


SPIP

С начала года

2.55%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

0.71%

1 год

1.84%

5 лет

1.66%

10 лет

2.05%

TDTT

С начала года

3.61%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

1.76%

1 год

3.56%

5 лет

3.15%

10 лет

2.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPIP и TDTT

SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
График комиссии TDTT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии SPIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPIP c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPIP, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.351.38
Коэффициент Сортино SPIP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.512.01
Коэффициент Омега SPIP, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.26
Коэффициент Кальмара SPIP, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.151.57
Коэффициент Мартина SPIP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.296.36
SPIP
TDTT

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа TDTT равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.35
1.38
SPIP
TDTT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и TDTT

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности TDTT в 3.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.35%3.70%7.06%4.53%1.97%2.60%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%1.11%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund
3.76%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%0.85%0.19%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и TDTT

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и TDTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.48%
-1.57%
SPIP
TDTT

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и TDTT

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.48%
0.65%
SPIP
TDTT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab