Сравнение SPIP с TDTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).
SPIP и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIP или TDTT.
Основные характеристики
| SPIP | TDTT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.32% | 4.07% |
| Дох-ть за 1 год | 6.08% | 6.22% |
| Дох-ть за 3 года | -2.35% | 1.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.03% | 3.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.05% | 2.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 1.53 |
| Коэф-т Мартина | 5.59 | 14.13 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 0.44% |
| Дневная вол-ть | 5.86% | 2.95% |
| Макс. просадка | -15.39% | -6.97% |
| Текущая просадка | -7.80% | -1.13% |
Корреляция
Корреляция между SPIP и TDTT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и TDTT
С начала года, SPIP показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у TDTT с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям TDTT по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и TDTT
SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIP c TDTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и TDTT
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности TDTT в 3.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.22% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.57% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% | 1.11% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.83% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% | 0.85% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и TDTT
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и TDTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и TDTT
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.