PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIP с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIP с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

SPIP и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIP и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIP и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		0.27%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.53% против 3.07% соответственно.

SPIP

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.65%
3 года*
2.91%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.53%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio TIPS ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLNSPIP с VPL
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий SPIP и VTIP

SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

SPIP vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIP c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIPVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.09

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

3.15

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

4.11

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

13.24

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIP vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIPVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.09

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.26

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.12

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.87

-0.35

Корреляция

Корреляция между SPIP и VTIP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и VTIP

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		4.05%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и VTIP

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIPVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-6.27%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-0.98%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-5.50%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-6.27%

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.26%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.05%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.30%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и VTIP

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIPVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

0.60%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

0.97%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

1.90%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

2.78%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

2.74%

+3.29%