Сравнение SPIP с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
SPIP и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIP или VTIP.
Основные характеристики
| SPIP | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.93% | 0.75% |
| Дох-ть за 1 год | -1.25% | 3.58% |
| Дох-ть за 3 года | -1.66% | 2.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.13% | 3.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.88% | 1.99% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 6.74% | 2.59% |
| Макс. просадка | -15.39% | -6.27% |
| Current Drawdown | -11.59% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между SPIP и VTIP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и VTIP
С начала года, SPIP показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и VTIP
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIP c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и VTIP
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VTIP в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.43% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.57% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% | 1.11% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.33% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и VTIP
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и VTIP
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.