PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение SPIP с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIP с VTIP

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

SPIP и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIP или VTIP.

Корреляция

Корреляция между SPIP и VTIP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SPIP и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.77%
30.23%
SPIP
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIP:

1.34

VTIP:

3.85

Коэф-т Сортино

SPIP:

1.90

VTIP:

6.25

Коэф-т Омега

SPIP:

1.24

VTIP:

1.88

Коэф-т Кальмара

SPIP:

0.61

VTIP:

7.68

Коэф-т Мартина

SPIP:

4.30

VTIP:

26.32

Индекс Язвы

SPIP:

1.65%

VTIP:

0.29%

Дневная вол-ть

SPIP:

5.28%

VTIP:

1.95%

Макс. просадка

SPIP:

-15.39%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

SPIP:

-5.52%

VTIP:

-0.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIP показывает доходность 3.44%, а VTIP немного ниже – 3.38%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.83% соответственно.

SPIP

С начала года

3.44%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

2.55%

1 год

6.55%

5 лет

1.40%

10 лет

2.31%

VTIP

С начала года

3.38%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.87%

1 год

7.18%

5 лет

4.04%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio TIPS ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Сравнение комиссий SPIP и VTIP

SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
График комиссии SPIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIP: 0.12%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIP и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIP
Ранг риск-скорректированной доходности SPIP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIP c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPIP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPIP: 1.34
VTIP: 3.85
Коэффициент Сортино SPIP, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPIP: 1.90
VTIP: 6.25
Коэффициент Омега SPIP, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPIP: 1.24
VTIP: 1.88
Коэффициент Кальмара SPIP, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPIP: 0.61
VTIP: 7.68
Коэффициент Мартина SPIP, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPIP: 4.30
VTIP: 26.32

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.34
3.85
SPIP
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и VTIP

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VTIP в 2.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		3.39%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.57%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и VTIP

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.52%
-0.50%
SPIP
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и VTIP

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.49%
1.14%
SPIP
VTIP

Пользовательские портфели с SPIP или VTIP

Current
13%
YTD
GLD
BND
BNDX
VTIP
FFRHX
VWEHX
PHT
VTI
VIG
VEU
VIGI
VMFXX
ESGV/BRK.B/MM
7%
YTD
ESGV
BRK-B
VTIP
VMFXX
1 / 41

Последние обсуждения

Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations

Hello Dmitry,

Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!

Investing_4Fun

25 августа 24 г. Posted in general
418

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
335

Drawdowns and Data

Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?

Thank You

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
556