Сравнение SPIP с TIP
SPIP (State Street SPDR Portfolio TIPS ETF) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - SPIP tracks the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index while TIP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPIP returned 2.38%/yr vs 2.34%/yr for TIP. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SPIP charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for TIP.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и TIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 0.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIP имеют среднегодовую доходность 2.38%, а акции TIP немного отстают с 2.34%.
SPIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.38%
- Всё время*
- 3.47%
TIP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 3.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.43M | $7.71M | $10.02M | |
| $236.82M | $188.33M | $220.70M |
Сравнение доходности по годам SPIP и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.64% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.68% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Correlation
The correlation between SPIP and TIP is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.94 |
The correlation between SPIP and TIP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIP vs. TIP — Ранг доходности на риск
SPIP
TIP
Сравнение SPIP c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIP | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 2.32 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIP и TIP
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и TIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIP | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -14.57% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -1.98% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.88% | -3.71% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -14.51% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | -14.51% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.16% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.41% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.75% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и TIP
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеют волатильность 0.66% и 0.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIP | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.67% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.51% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 3.31% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 6.19% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.72% | +0.27% |
Сравнение комиссий SPIP и TIP
SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TIP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и TIP
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности TIP в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 5.98% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 4.97% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SPIP and TIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TIP has higher volatility (0.67%) compared to SPIP (0.66%). In terms of maximum drawdown, SPIP dropped -15.39% vs TIP's -14.57%.
On 10-year performance, SPIP leads with 2.38% vs 2.34% for TIP. On fees, SPIP is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPIP has performed better with a 2.38% return vs 2.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.
SPIP has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 4.97% for TIP.
SPIP tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SPIP and 0.18% for TIP.
TIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIP и TIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор