Сравнение SPIP с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
SPIP и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIP или TIP.
Основные характеристики
| SPIP | TIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.32% | 2.58% |
| Дох-ть за 1 год | 6.08% | 6.03% |
| Дох-ть за 3 года | -2.35% | -2.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.03% | 2.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.05% | 2.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 5.59 | 5.98 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 1.06% |
| Дневная вол-ть | 5.86% | 5.03% |
| Макс. просадка | -15.39% | -14.56% |
| Текущая просадка | -7.80% | -7.06% |
Корреляция
Корреляция между SPIP и TIP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и TIP
С начала года, SPIP показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 2.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIP имеют среднегодовую доходность 2.05%, а акции TIP немного отстают с 2.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и TIP
SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIP c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и TIP
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности TIP в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.22% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.57% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% | 1.11% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.40% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и TIP
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и TIP
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.