PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIP с TIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIP с TIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - SPIP tracks the Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index while TIP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPIP returned 2.61%/yr vs 2.57%/yr for TIP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPIP charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for TIP.

Доходность

Сравнение доходности SPIP и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIP показывает доходность 1.49%, а TIP немного выше – 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIP имеют среднегодовую доходность 2.61%, а акции TIP немного отстают с 2.57%.

SPIP

1 день
-0.16%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.97%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.87%
10 лет*
2.61%

TIP

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.96%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIP и TIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		1.49%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.54%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%

Correlation

The correlation between SPIP and TIP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

0.94

The correlation between SPIP and TIP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio TIPS ETF

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLNSPIP с VPL
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF

Доходность на риск

SPIP vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIP c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIPTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.46

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.24

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.52

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

7.57

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIP vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIPTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.16

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SPIP и TIP

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и TIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPIPTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-14.57%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-1.98%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.76%

-4.54%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-14.51%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-14.51%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.32%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.43%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.66%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и TIP

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPIPTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.89%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.29%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

3.41%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

6.21%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

5.74%

+0.27%

Сравнение комиссий SPIP и TIP

SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TIP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и TIP

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности TIP в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		4.75%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPIP and TIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPIP has higher volatility (0.95%) compared to TIP (0.89%). In terms of maximum drawdown, SPIP dropped -15.39% vs TIP's -14.57%.

On 10-year performance, SPIP leads with 2.61% vs 2.57% for TIP. On fees, SPIP is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPIP has performed better with a 2.61% return vs 2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.

SPIP has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 3.76% for TIP.

SPIP tracks Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index, while TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SPIP and 0.18% for TIP.

TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIP и TIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор