PortfoliosLab logo
Сравнение SPIP с TIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPIP и TIPX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SPIP и TIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.48%
28.24%
SPIP
TIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIP:

1.34

TIPX:

2.26

Коэф-т Сортино

SPIP:

1.91

TIPX:

3.26

Коэф-т Омега

SPIP:

1.24

TIPX:

1.45

Коэф-т Кальмара

SPIP:

0.60

TIPX:

1.44

Коэф-т Мартина

SPIP:

4.29

TIPX:

8.13

Индекс Язвы

SPIP:

1.64%

TIPX:

0.93%

Дневная вол-ть

SPIP:

5.25%

TIPX:

3.36%

Макс. просадка

SPIP:

-15.38%

TIPX:

-10.06%

Текущая просадка

SPIP:

-5.28%

TIPX:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у TIPX с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям TIPX по среднегодовой доходности: 2.24% против 2.68% соответственно.


SPIP

С начала года

3.70%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.43%

5 лет

1.28%

10 лет

2.24%

TIPX

С начала года

3.92%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

3.50%

1 год

7.88%

5 лет

2.93%

10 лет

2.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPIP и TIPX

SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TIPX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIPX: 0.15%
График комиссии SPIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIP: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIP и TIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIP
Ранг риск-скорректированной доходности SPIP, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

TIPX
Ранг риск-скорректированной доходности TIPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIP c TIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPIP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPIP: 1.34
TIPX: 2.26
Коэффициент Сортино SPIP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPIP: 1.91
TIPX: 3.26
Коэффициент Омега SPIP, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPIP: 1.24
TIPX: 1.45
Коэффициент Кальмара SPIP, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPIP: 0.60
TIPX: 1.44
Коэффициент Мартина SPIP, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPIP: 4.29
TIPX: 8.13

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа TIPX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и TIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
2.26
SPIP
TIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и TIPX

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности TIPX в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.51%3.35%3.70%7.06%4.53%1.97%2.60%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
3.43%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.52%1.90%2.84%1.04%0.06%1.52%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и TIPX

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки TIPX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и TIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.28%
-0.57%
SPIP
TIPX

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и TIPX

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48%
1.73%
SPIP
TIPX