PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIP с TIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIP с TIPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX).

SPIP и TIPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIP и TIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIP и TIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		0.27%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		0.63%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у TIPX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям TIPX по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.88% соответственно.

SPIP

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.65%
3 года*
2.91%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.53%

TIPX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.80%
3 года*
4.01%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio TIPS ETF

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с VTIPSPIP с SCHPSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLNSPIP с VPL
Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с LTPZTIPX с TIPTIPX с TIPZTIPX с SCHPTIPX с VTIPTIPX с FLHYTIPX с MHCAX

Сравнение комиссий SPIP и TIPX

SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TIPX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF

Доходность на риск

SPIP vs. TIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIP c TIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIPTIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.22

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.74

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.98

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

7.37

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIP vs. TIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TIPX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и TIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIPTIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.22

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.53

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Корреляция

Корреляция между SPIP и TIPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и TIPX

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности TIPX в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		4.05%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		3.72%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и TIPX

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки TIPX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и TIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIPTIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-10.06%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-2.03%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-10.06%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-10.06%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.78%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.31%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.54%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и TIPX

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIPTIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

0.96%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.76%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

3.14%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

4.64%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

4.39%

+1.64%