PortfoliosLab logo
Сравнение SPIP с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPIP и BKLN составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SPIP и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.17%
63.91%
SPIP
BKLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIP:

1.34

BKLN:

1.60

Коэф-т Сортино

SPIP:

1.91

BKLN:

2.50

Коэф-т Омега

SPIP:

1.24

BKLN:

1.49

Коэф-т Кальмара

SPIP:

0.60

BKLN:

1.80

Коэф-т Мартина

SPIP:

4.29

BKLN:

12.13

Индекс Язвы

SPIP:

1.64%

BKLN:

0.53%

Дневная вол-ть

SPIP:

5.25%

BKLN:

4.00%

Макс. просадка

SPIP:

-15.38%

BKLN:

-24.17%

Текущая просадка

SPIP:

-5.28%

BKLN:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, SPIP показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 2.24% против 3.61% соответственно.


SPIP

С начала года

3.70%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.43%

5 лет

1.28%

10 лет

2.24%

BKLN

С начала года

0.43%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

1.88%

1 год

6.53%

5 лет

5.92%

10 лет

3.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPIP и BKLN

SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%
График комиссии SPIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIP: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIP и BKLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIP
Ранг риск-скорректированной доходности SPIP, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIP c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPIP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPIP: 1.34
BKLN: 1.60
Коэффициент Сортино SPIP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPIP: 1.91
BKLN: 2.50
Коэффициент Омега SPIP, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPIP: 1.24
BKLN: 1.49
Коэффициент Кальмара SPIP, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPIP: 0.60
BKLN: 1.80
Коэффициент Мартина SPIP, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPIP: 4.29
BKLN: 12.13

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIP и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
1.60
SPIP
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и BKLN

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности BKLN в 8.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.51%3.35%3.70%7.06%4.53%1.97%2.60%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.08%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и BKLN

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.28%
-0.20%
SPIP
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и BKLN

Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 2.48%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48%
3.41%
SPIP
BKLN