PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPIP с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPIPBKLN
Дох-ть с нач. г.0.20%1.87%
Дох-ть за 1 год0.68%11.49%
Дох-ть за 3 года-1.03%4.53%
Дох-ть за 5 лет2.22%3.92%
Дох-ть за 10 лет2.07%3.11%
Коэф-т Шарпа0.084.66
Дневная вол-ть6.72%2.59%
Макс. просадка-15.39%-24.17%
Current Drawdown-10.59%0.00%

Корреляция

-0.00
-1.001.00

Корреляция между SPIP и BKLN составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPIP и BKLN

С начала года, SPIP показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 2.07% против 3.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
37.00%
53.62%
SPIP
BKLN

Сравнение акций, фондов или ETF


SPDR Portfolio TIPS ETF

Invesco Senior Loan ETF

Сравнение комиссий SPIP и BKLN

SPIP берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.

BKLN
Invesco Senior Loan ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPIP c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
0.08
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
4.66

Сравнение коэффициента Шарпа SPIP и BKLN

Показатель коэффициента Шарпа SPIP на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BKLN равного 4.66. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPIP и BKLN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.08
4.66
SPIP
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIP и BKLN

Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности BKLN в 8.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.70%3.70%7.05%4.53%1.97%2.57%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%1.11%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.75%8.59%4.93%3.11%3.56%4.84%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%4.40%

Просадки

Сравнение просадок SPIP и BKLN

Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SPIP и BKLN


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.59%
0
SPIP
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности SPIP и BKLN

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.44%
0.57%
SPIP
BKLN