Сравнение SPIP с BKLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).
SPIP и BKLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIP или BKLN.
Основные характеристики
SPIP | BKLN | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.20% | 1.87% |
Дох-ть за 1 год | 0.68% | 11.49% |
Дох-ть за 3 года | -1.03% | 4.53% |
Дох-ть за 5 лет | 2.22% | 3.92% |
Дох-ть за 10 лет | 2.07% | 3.11% |
Коэф-т Шарпа | 0.08 | 4.66 |
Дневная вол-ть | 6.72% | 2.59% |
Макс. просадка | -15.39% | -24.17% |
Current Drawdown | -10.59% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPIP и BKLN составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и BKLN
С начала года, SPIP показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: 2.07% против 3.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий SPIP и BKLN
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIP c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.08 | ||||
Invesco Senior Loan ETF | 4.66 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и BKLN
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности BKLN в 8.75%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.70% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.57% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% | 1.11% |
Invesco Senior Loan ETF | 8.75% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.84% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% | 4.12% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и BKLN
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SPIP и BKLN
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и BKLN
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.